市场价格风险是指
基金所持
金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券
交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本
基金投资组合中股票、债券的比例不低于本基金资产总值的８０％；并保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约４．０７亿元（２００７年１２月３１日：６．０６亿元）；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约４．０７亿元（２００７年１２月３１日：６．０６亿元）。
（Ｂ）利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表
统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
■
■
于２００８年６月３０日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约５７２，４３９．７４元；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约５７１，９２４．２３元。
于２００７年１２月３１日，本基金持有的交易型债券投资公允价值占基金资产的比例为０．１９％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
（Ｃ）外汇风险本基金的所有资产及负债以
人民币计价，因此无重大外汇风险。
附注７．其他变更事项经
国务院批准，
财政部、国家税务总局决定从２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易
印花税税率，由３％。调整为１％。。
（三）融通蓝筹 成长基金财务会计报告１、会计报表融通蓝筹成长证券投资基金资产负债表二〇〇八年六月三十日单位：人民币元■
融通蓝筹成长证券投资基金利润表自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间单位：人民币元■
融通蓝筹成长证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表自二〇〇八年一月一日至二〇〇八年六月三十日止期间单位：人民币元■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
２、会计报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）
附注１． 基金的基本情况融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）经
中国证监会证监基金字（２００３（第９４号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金契约》（后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》）发起，并于２００３年９月３０日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为融通蓝筹成长证券投资基金（以下简称“本基金”）、
融通债券 投资基金和融通深证１００
指数证券投资基金。
本系列基金首次设立募集不包括认购资金利息折份额部分共募集２，１１６，９２９，３８１．８０份基金份额，其中包括本基金７６５，９９７，６２６．４０份基金份额、融通债券投资基金８７３，３２０，７７７．５３份基金份额和融通深证１００指数证券投资基金４７７，６１０，９７７．８７份基金份额，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（２００３）第１３８号验资报告予以验证。本基金募集期认购资金利息折份额部分为７５，３８７．７４份基金份额，基金成立日本基金份额总额为７６６，０７３，０１４．１４份。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国
工商银行 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，并限定将相当比例的基金资产投资于符合蓝筹成长投资标准的投资对象。
附注２． 主要会计政策、会计估计及其变更本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。
在编制本报告期财务报表时，对２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字及会计报表项目，已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》及其他相关规定和《证券投资基金会计核算业务指引》的要求，进行追溯调整并重新列报。
附注３． 本报告期未发生重大会计差错的内容和更正金额。
附注４． 关联方关系及关联方交易（１）关联方关系■
■
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（１）通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金Ａ、本报告期基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下：
■
Ｂ、２００７年１月１日至２００７年６月３０日期间基金通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金如下：
■
■
注１：２００７年４月１３日为基金管理人公告联合证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。
注２：２００７年６月２０日为基金管理人公告华林证券转让公司股权的相关变更登记手续已办理完毕的公告日。
上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
（３） 基金管理人报酬 支付融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金管理人报酬４０，６７９，８７８．０１元（２００７年度同期：５０，９９２，４０６．１１元）。
（４）基金托管费支付中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本报告期需支付基金托管费６，７７９，９７９．６８元（２００７年度同期：８，４９８，７３４．３４元）。
（５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为１４３，２９９，８６１．１９元（２００７年６月３０日：６，３７９，３５０．３５元）。本报告期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１，７４４，４７１．１５元（２００７年度同期：４，０５８，５９８．５０元）。
（６）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易本基金本报告期与基金托管人中国工商银行进行的银行间同业市场交易明细如下：
■
（７）基金各关联方投资本基金的情况Ａ． 基金管理公司持有本基金份额的情况本基金管理人在本报告期内及上年度同期均未持有本基金份额。
Ｂ．基金管理公司的主要股东及其控制的
机构在期末持有本基金份额的情况
基金管理公司主要股东及其控制机构在本报告期末及上年度同期均未持有本基金份额。
附注５． 报告期末流通转让受到限制的基金资产■
附注６．风险管理（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在
管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在
证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在符合本基金投资范围限制比例的前提下，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。
（Ａ）市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的８０％，投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的２０％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
■
于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约１．５２亿元（２００７年１２月３１日：３．３８亿元）；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约１．５２亿元（２００７年１２月３１日：３．３８亿元）。
（Ｂ）利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
■
■
于２００８年６月３０日，若市场利率下降２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约３３８．５２万元（２００７年１２月３１日：４２６．０８万元）；反之，若市场利率上升２５个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约３３７．７０万元（２００７年１２月３１日：４２６．０８万元）。
（Ｃ）外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
附注７． 其他变更事项经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由３％。调整为１％。。
七、投资组合报告（一）融通债券基金投资组合报告１、本报告期末基金资产组合情况■
注（Ａ）：排除正回购对基金资产总值的影响后，本基金本报告期末债券投资市值占基金资产总值的比例为８６．２６％，符合基金合同约定的投资组合要求。
２、本报告期末按券种分类的债券投资组合■
３、本报告期末基金持有的资产支持证券情况■
４、本报告期末基金投资前五名债券明细■
５、本报告期末基金投资资产支持证券明细■
６、投资组合报告附注（１）本报告期内基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的证券；
（２）报告期末其他资产的构成■
（３）报告期末处于转股期的可转换债券明细■
（４）报告期内本基金投资权证的情况■
■
上述权证投资是因投资可分离债券而被动获配的权证部分，非主动投资。
（二）融通深证１００指数基金投资组合报告１、本报告期末基金资产组合情况■
２、本报告期末按行业分类的股票投资组合（１）指数投资部分■
（２）积极投资部分无。
３、本报告期末前五名股票投资明细（１） 指数投资部分■
（２） 积极投资部分无。
注：
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
４、本报告期股票投资组合的重大变动（１） 本期累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细
■
（２） 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前二十名股票明细
■
（３） 本报告期买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额■
５、报告期末按券种分类的债券投资组合■
６、报告期末前五名债券投资明细■
７、投资组合报告附注（１）报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券；
（２）报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票；
（３）其他资产的构成■
（４）报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期内本基金权证投资情况 新时代证券 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 买卖股票成交量 占本期股票交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期债券交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期权证交易成交量比例 债券回购成交量 占本期债券回购成交量比例 佣金 占本期佣金总量比例 ４７，８１３，７９３．４４ ０．６３％ －－ －－ －－ －－ －－ －－ ３８，８４９．０３ ０．６１％ 项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ７，６１４，０８１，８１３．１９ ９２．６７％ １１，６６５，８６３，２０９．９３ ９４．３１％ － 债券投资 ３８４，３７０，０００．００ ４．６８％ ２３，５０７，６８０．１４ ０．１９％ 衍生金融资产 －－ －－ ２２，３９８，５２０．４２ ０．１８％ 合计 ７，９９８，４５１，８１３．１９ ９７．３５％ １１，７１１，７６９，４１０．４９ ９４．６８％ 联合证券 ２００７年１月１日至２００７年４月１３日（注１）
买卖股票成交量 占本期股票交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期债券交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期权证交易成交量比例 债券回购成交量 占本期债券回购成交量比例 佣金 占本期佣金总量比例 ４２４，８５８，７８４．３６ ４．４０％ ７，１６０，９６７．６２ １．２４％ ６，８１５，３４３．７１ １４．９９％ －－ －－ ３３２，０９６．４７ ４．２９％ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １２３，０５４，３８８．５５ －－ －－ －－ １２３，０５４，３８８．５５ 结算备付金 ７，０６９，８８０．８３ －－ －－ －－ ７，０６９，８８０．８３ 存出保证金 －－ －－ ３，７６５，６７１．１１ ３，７６５，６７１．１１ 交易性金融资产 ３８４，３７０，０００．００ －－ －－ ７，６１４，０８１，８１３．１９ ７，９９８，４５１，８１３．１９ 衍生金融资产 －－ －－ －－ －－ －－ 应收证券清算款 －－ －－ －－ －－ －－ 应收利息 －－ －－ －－ ６，０４７，５８６．４９ ６，０４７，５８６．４９ 应收申购款 －－ －－ －－ １１３，６６２，３３９．１１ １１３，６６２，３３９．１１ 资产总计 ５１４，４９４，２６９．３８ －－ －－ ７，７３７，５５７，４０９．９０ ８，２５２，０５１，６７９．２８ 负债 应付赎回款 －－ －－ －－ ２３，２３３，５７７．３５ ２３，２３３，５７７．３５ 应付管理人报酬 －－ －－ －－ ７，４７５，２９５．０６ ７，４７５，２９５．０６ 应付托管费 －－ －－ －－ １，４９５，０５９．０３ １，４９５，０５９．０３ 应付交易费用 －－ －－ －－ １，６８７，０２５．１２ １，６８７，０２５．１２ 应交税费 －－ －－ －－ －－ －－ 其他负债 －－ －－ －－ ２，２０４，１８２．５０ ２，２０４，１８２．５０ 负债总计 －－ －－ －－ ３６，０９５，１３９．０６ ３６，０９５，１３９．０６ 利率敏感度缺口 ５１４，４９４，２６９．３８ －－ －－ ７，７０１，４６２，２７０．８４ ８，２１５，９５６，５４０．２２ 华林证券 ２００７年１月１日至２００７年６月２０日（注２）
买卖股票成交量 占本期股票交易成交量比例 买卖债券成交量 占本期债券交易成交量比例 买卖权证成交量 占本期权证交易成交量比例 债券回购成交量 占本期债券回购成交量比例 佣金 占本期佣金总量比例 ２，０８４，５６３，７３７．５８ １２．４７％ －－ －－ ４９，３３８，６５２．６０ ５０．０９％ －－ －－ １，６３１，１８３．９２ １２．１７％ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ６４５，１０５，５６６．５５ －－ －－ －－ ６４５，１０５，５６６．５５ 结算备付金 ３，３８３，１８９．６７ －－ －－ －－ ３，３８３，１８９．６７ 存出保证金 －－ －－ －－ １７，９４０，２２０．８９ １７，９４０，２２０．８９ 交易性金融资产 １８，０５６，６９８．５６ － ５，４５０，９８１．５８ １１，６６５，８６３，２０９．９３ １１，６８９，３７０，８９０．０７ 衍生金融资产 －－ －－ －－ ２２，３９８，５２０．４２ ２２，３９８，５２０．４２ 应收利息 －－ －－ －－ ２７２，８５０．７７ ２７２，８５０．７７ 应收申购款 －－ －－ －－ ７８，７８９，９６８．５１ ７８，７８９，９６８．５１ 资产总计 ６６６，５４５，４５４．７８ －－ ５，４５０，９８１．５８ １１，７８５，２６４，７７０．５２ １２，４５７，２６１，２０６．８８ 负债 应付赎回款 －－ －－ －－ ７０，６９９，６８９．３０ ７０，６９９，６８９．３０ 应付管理人报酬 －－ －－ －－ ９，８２７，９４８．１７ ９，８２７，９４８．１７ 应付托管费 －－ －－ －－ １，９６５，５８９．６３ １，９６５，５８９．６３ 应付交易费用 －－ －－ －－ ２，４９６，１５９．８３ ２，４９６，１５９．８３ 其他负债 －－ －－ －－ ２，３９３，７７７．２０ ２，３９３，７７７．２０ 负债总计 －－ －－ －－ ８７，３８３，１６４．１３ ８７，３８３，１６４．１３ 利率敏感度缺口 ６６６，５４５，４５４．７８ －－ ５，４５０，９８１．５８ １１，６９７，８８１，６０６．３９ １２，３６９，８７８，０４２．７５ 证券代码 证券名称 成功认购日期 可流通日期 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 ００２０２４ 苏宁电器 ０８－５－２２ ０９－５－２２ 非公开流通受限 ４５．００ ４１．３０ １，０００，０００（股）
４５，０００，０００．００ ４１，３００，０００．００ １２６０１６ ０８宝钢债 ０８－６－２５ ０８－７－４ 新发流通受限 ７７．６０ ７５．０８ １８３，１１０（张）
１４，２０９，３２３．８８ １３，７４７，８９８．８０ ５８００２４ 宝钢ＣＷＢ１ ０８－６－２５ ０８－７－４ 新发流通受限 １．４０ １．１９７ ２，９２９，７６０（份）
４，１０１，６７６．１２ ３，５０６，９２２．７２ 项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资产：
银行存款 １４３，２９９，８６１．１９ １７７，６５１，２７７．７２ 结算备付金 ３，６７４，１５５．９７ １，２０８，５２３．８２ 存出保证金 ２，５２３，３１８．４６ １，７８７，９６４．９７ 交易性金融资产 ３，３４４，５８６，４１７．４１ ７，８５９，３９０，２６５．５３ 其中：股票投资 ２，１８８，９２８，４１３．８１ ６，０９０，３５５，５３８．０１ 债券投资 １，１５５，６５８，００３．６０ １，７６９，０３４，７２７．５２ 资产支持证券投资 －－ －－ 衍生金融资产 ３，５０６，９２２．７２ ３５，３５３，６３８．４３ 买入返售金融资产 －－ －－ 应收证券清算款 １４，４０２，３８６．０７ －－ 应收利息 ２５，５０３，４４８．７６ ２８，０２４，４７２．８５ 应收股利 ２，５６７，５５５．８８ －－ 应收申购款 １，６５６，７０１．５９ ８，０１４，７０３．３５ 其他资产 －－ 资产总计 ３，５４１，７２０，７６８．０５ ８，１１１，４３０，８４６．６７ 负债：
短期借款 －－ －－ 交易性金融负债 －－ －－ 衍生金融负债 －－ －－ 卖出回购金融资产款 －－ ４４９，９９９，１２５．００ 应付证券清算款 －－ －－ 应付赎回款 ４，２１６，１７６．１０ ５０，０７１，３０７．６２ 应付管理人报酬 ４，７６０，０３２．２２ ９，４３４，８９４．１４ 应付托管费 ７９３，３３８．７２ １，５７２，４８２．３５ 应付销售服务费 －－ －－ 应付交易费用 ２，６７９，８３１．９９ ７６４，１６７．２５ 应交税费 －－ －－ 应付利息 －－ ３９９，３９９．８８ 应付利润 －－ －－ 其他负债 ２，０４３，９２６．５２ １，０２８，５８０．０４ 负债合计 １４，４９３，３０５．５５ ５１３，２６９，９５６．２８ 所有者权益：
实收基金 ３，１２６，９６３，５８７．３０ ４，００９，４２３，５３３．７５ 未分配利润 ４００，２６３，８７５．２０ ３，５８８，７３７，３５６．６４ 所有者权益合计 ３，５２７，２２７，４６２．５０ ７，５９８，１６０，８９０．３９ 负债和所有者权益总计 ３，５４１，７２０，７６８．０５ ８，１１１，４３０，８４６．６７ 基金份额净值 １．１２８ １．８９５ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １４３，２９９，８６１．１９ －－ －－ －－ １４３，２９９，８６１．１９ 结算备付金 ３，６７４，１５５．９７ －－ －－ －－ ３，６７４，１５５．９７ 存出保证金 －－ －－ －－ ２，５２３，３１８．４６ ２，５２３，３１８．４６ 交易性金融资产 ８２３，０７３，５００．００ ２４４，８２０，６０４．８０ ８７，７６３，８９８．８０ ２，１８８，９２８，４１３．８１ ３，３４４，５８６，４１７．４１ 衍生金融资产 －－ －－ －－ ３，５０６，９２２．７２ ３，５０６，９２２．７２ 应收证券清算款 －－ －－ －－ １４，４０２，３８６．０７ １４，４０２，３８６．０７ 应收股利 －－ －－ －－ ２，５６７，５５５．８８ ２，５６７，５５５．８８ 应收利息 －－ －－ －－ ２５，５０３，４４８．７６ ２５，５０３，４４８．７６ 应收申购款 －－ －－ －－ １，６５６，７０１．５９ １，６５６，７０１．５９ 资产总计 ９７０，０４７，５１７．１６ ２４４，８２０，６０４．８０ ８７，７６３，８９８．８０ ２，２３９，０８８，７４７．２９ ３，５４１，７２０，７６８．０５ 负债 应付赎回款 －－ －－ －－ ４，２１６，１７６．１０ ４，２１６，１７６．１０ 应付管理人报酬 －－ －－ －－ ４，７６０，０３２．２２ ４，７６０，０３２．２２ 应付托管费 －－ －－ －－ ７９３，３３８．７２ ７９３，３３８．７２ 应付交易费用 －－ －－ －－ ２，６７９，８３１．９９ ２，６７９，８３１．９９ 应交税费 －－ －－ －－ －－ －－ 其他负债 －－ －－ －－ ２，０４３，９２６．５２ ２，０４３，９２６．５２ 负债总计 －－ －－ －－ １４，４９３，３０５．５５ １４，４９３，３０５．５５ 利率敏感度缺口 ９７０，０４７，５１７．１６ ２４４，８２０，６０４．８０ ８７，７６３，８９８．８０ ２，２２４，５９５，４４１．７４ ３，５２７，２２７，４６２．５０ 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 一、收入 －２，６２２，８７７，７２９．９６ ２，２４３，４７７，２８２．４９ １．利息收入 ２９，９１７，０３４．５８ ２７，４１１，２０５．６３ 其中：存款利息收入 １，７９７，０９０．１９ ４，２９５，１７７．７０ 债券利息收入 ２８，１１９，９４４．３９ ２２，５９９，１９３．５５ 资产支持证券利息收入 －－ －－ 买入返售金融资产收入 －－ ５１６，８３４．３８ ２．投资收益（损失以“－”填列）
６２１，５０３，１１２．５７ １，２８１，７２８，０７７．７０ 其中：股票投资收益 ６１４，６０３，０６６．７８ １，２２２，４５５，３１５．３５ 债券投资收益 －９，４２９，８５１．１９ －３６，０７４，４１０．４２ 资产支持证券投资收益 －－ －－ 衍生工具收益 ９１６，０３９．６６ ８１，８４１，４９７．７９ 股利收益 １５，４１３，８５７．３２ １３，５０５，６７４．９８ ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
－３，２７５，１５２，４００．１６ ９２９，６３３，７１１．０３ ４．其他收入（损失以“－”号填列）
８５４，５２３．０５ ４，７０４，２８８．１３ 二、费用 ７９，５７４，１２２．８０ １１０，１５９，５２０．０６ １、管理人报酬 ４０，６７９，８７８．０１ ５０，９９２，４０６．１１ ２、托管费 ６，７７９，９７９．６８ ８，４９８，７３４．３４ ３、销售服务费 －－ －－ ４、交易费用 ２６，０２１，１９１．２４ ４２，２０５，２４３．８４ ５、利息支出 ５，９５７，３０９．３８ ８，３３６，９４５．９７ 其中：卖出回购金融资产支出 ５，９５７，３０９．３８ ８，３３６，９４５．９７ ６、其他费用 １３５，７６４．４９ １２６，１８９．８０ 三、利润总额 －２，７０２，４５１，８５２．７６ ２，１３３，３１７，７６２．４３ ２００７年１２月３１日 １年以内 １年至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １７７，６５１，２７７．７２ －－ －－ －－ １７７，６５１，２７７．７２ 结算备付金 １，２０８，５２３．８２ －－ －－ －－ １，２０８，５２３．８２ 存出保证金 ９８，７８０．４９ －－ －－ １，６８９，１８４．４８ １，７８７，９６４．９７ 交易性金融资产 １，５５５，０５６，８８４．７２ －－ ２１３，９７７，８４２．８０ ６，０９０，３５５，５３８．０１ ７，８５９，３９０，２６５．５３ 衍生金融资产 －－ －－ －－ ３５，３５３，６３８．４３ ３５，３５３，６３８．４３ 应收利息 －－ －－ －－ ２８，０２４，４７２．８５ ２８，０２４，４７２．８５ 应收申购款 －－ －－ －－ ８，０１４，７０３．３５ ８，０１４，７０３．３５ 资产总计 １，７３４，０１５，４６６．７５ －－ ２１３，９７７，８４２．８０ ６，１６３，４３７，５３７．１２ ８，１１１，４３０，８４６．６７ 负债 卖出回购金融资产款 ４４９，９９９，１２５．００ －－ －－ －－ ４４９，９９９，１２５．００ 应付赎回款 －－ －－ －－ ５０，０７１，３０７．６２ ５０，０７１，３０７．６２ 应付管理人报酬 －－ －－ －－ ９，４３４，８９４．１４ ９，４３４，８９４．１４ 应付托管费 －－ －－ －－ １，５７２，４８２．３５ １，５７２，４８２．３５ 应付交易费用 －－ －－ －－ ７６４，１６７．２５ ７６４，１６７．２５ 应付利息 －－ －－ －－ ３９９，３９９．８８ ３９９，３９９．８８ 其他负债 －－ －－ －－ １，０２８，５８０．０４ １，０２８，５８０．０４ 负债总计 ４４９，９９９，１２５．００ －－ －－ ６３，２７０，８３１．２８ ５１３，２６９，９５６．２８ 利率风险敞口 １，２８４，０１６，３４１．７５ －－ ２１３，９７７，８４２．８０ ６，１００，１６６，７０５．８４ ７，５９８，１６０，８９０．３９ 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
４，００９，４２３，５３３．７５ ３，５８８，７３７，３５６．６４ ７，５９８，１６０，８９０．３９ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－－ －２，７０２，４５１，８５２．７６ －２，７０２，４５１，８５２．７６ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 －８８２，４５９，９４６．４５ －４８６，０２１，６２８．６８ －１，３６８，４８１，５７５．１３ 其中：１、基金申购款 ２８５，５３０，４５２．４６ ２００，３５４，６３９．１５ ４８５，８８５，０９１．６１ ２、基金赎回款 －１，１６７，９９０，３９８．９１ －６８６，３７６，２６７．８３ －１，８５４，３６６，６６６．７４ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 －－ －－ －－ 五、期末所有者权益（基金净值）
３，１２６，９６３，５８７．３０ ４００，２６３，８７５．２０ ３，５２７，２２７，４６２．５０ 项目 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
２８２，２４１，４２９．５８ １９１，６１１，１６７．８１ ４７３，８５２，５９７．３９ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
－－ ２，１３３，３１７，７６２．４３ ２，１３３，３１７，７６２．４３ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 ４，１９４，５３１，１３２．７５ －６１６，８５５，４４０．２５ ３，５７７，６７５，６９２．５０ 其中：１、基金申购款 １０，３５２，００１，３５６．８２ ３８２，７５７，７１０．７８ １０，７３４，７５９，０６７．６０ ２、基金赎回款 －６，１５７，４７０，２２４．０７ －９９９，６１３，１５１．０３ －７，１５７，０８３，３７５．１０ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 －－ －３７５，０５９，５４８．１８ －３７５，０５９，５４８．１８ 五、期末所有者权益（基金净值）
４，４７６，７７２，５６２．３３ １，３３３，０１３，９４１．８１ ５，８０９，７８６，５０４．１４ 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东 新时代证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 项目 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日 ２００７年１月１日至２００７年６月３０日 买入银行间债券成交金额 １００，０１０，０００．００ ６１，６３１，３６７．１２ 项目 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值 占基金资产净值的比例 公允价值 占基金资产净值的比例 交易性金融资产 － 股票投资 ２，１８８，９２８，４１３．８１ ６２．０６％ ６，０９０，３５５，５３８．０１ ８０．１６％ － 债券投资 １，１５５，６５８，００３．６０ ３２．７６％ １，７６９，０３４，７２７．５２ ２３．２８％ 衍生金融资产 ３，５０６，９２２．７２ ０．１０％ ３５，３５３，６３８．４３ ０．４７％ 合计 ３，３４８，０９３，３４０．１３ ９４．９２％ ７，８９４，７４３，９０３．９６ １０３．９０％ 项目 金 额（元）
占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 ２６，１１１，１８５．１７ ３．４４％ 债券投资市值（Ａ）
５７１，０４２，４９５．３２ ７５．１４％ 权证投资市值 ７０１，３４６．２４ ０．０９％ 资产支持证券市值 １９，９８０，９９９．３５ ２．６３％ 其他资产 １４２，１５７，８９１．２６ １８．７１％ 资产合计 ７５９，９９３，９１７．３４ １００．００％ 债券种类 市 值（元）
占基金资产净值比例 国债 ７３，６０３，１７５．００ １１．７２％ 可转债 ８１，７１４，３０８．３０ １３．０１％ 企业债 １３３，６２７，０１２．０２ ２１．２８％ 金融债 ２９，９７０，０００．００ ４．７７％ 央行票据 ２４２，１３０，０００．００ ３８．５５％ 企业短期融资券 ９，９９８，０００．００ １．５９％ 合计 ５７１，０４２，４９５．３２ ９０．９２％ 种类 市 值（元）
占基金资产净值比例 资产支持证券 １９，９８０，９９９．３５ ３．１８％ 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 ０８央行票据１６ １４４，１３５，０００．００ ２２．９５％ ２１国债（１５）
６８，６１５，６７５．００ １０．９３％ ０８央行票据４７ ４９，９３０，０００．００ ７．９５％ ０８央行票据０４ ４８，０６５，０００．００ ７．６５％ 五洲转债 ４１，０５１，９７５．７０ ６．５４％ 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 澜电０３ １９，９８０，９９９．３５ ３．１８％ 项目 金 额（元）
应收交易保证金 ２５０，０００．００ 应收利息 ６，２５２，７５９．３２ 应收申购款 １５，６５５，１３１．９４ 应收证券清算款 １２０，０００，０００．００ 合计 １４２，１５７，８９１．２６ 债券代码 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 １２５７０９ 唐钢转债 ３１，５２７，０００．００ ５．０２％ 权证名称 本期买入数量（份）
买入成本总额（元）
类别（被动持有／主动投资）
石化ＣＷＢ１ ７，２７２ １６，８４０．７１ 被动持有 国电ＣＷＢ１ ２７３，９２０ ６４１，６７８．７２ 被动持有 康美ＣＷＢ１ ４８９，１４０ ８１３，７５６．７９ 被动持有 宝钢ＣＷＢ１ ５８５，９２０ ８２０，２９０．４２ 被动持有 行业 市 值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 －－ －－ Ｂ 采掘业 ４９５，７１４，４９５．８６ ６．０３％ Ｃ 制造业 ４，１２６，６８２，６１７．１６ ５０．２３％ Ｃ０ 食品、饮料 ７４６，７７３，４７４．２１ ９．０９％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ６０，３２３，８７７．１０ ０．７３％ Ｃ２ 木材、家具 －－ －－ Ｃ３ 造纸、印刷 ７０，７８７，８９１．２０ ０．８６％ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ５４７，０６７，６８２．３０ ６．６６％ Ｃ５ 电子 １２０，００８，６９７．７２ １．４６％ Ｃ６ 金属、非金属 １，３１６，３１９，１６９．５５ １６．０２％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ８２５，９１５，８３０．２４ １０．０５％ Ｃ８ 医药、生物制品 ４００，１１５，７７６．０４ ４．８７％ Ｃ９９ 其他制造业 ３９，３７０，２１８．８０ ０．４８％ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２２１，１８８，５７１．３６ ２．６９％ Ｅ 建筑业 ４４，５３３，２７９．４８ ０．５４％ Ｆ 交通运输、仓储业 １７１，６９１，６２４．７７ ２．０９％ Ｇ 信息技术业 ４０６，７６７，４５９．８１ ４．９５％ Ｈ 批发和零售贸易 ４０２，８２４，９０５．９２ ４．９０％ Ｉ 金融、保险业 ４００，９３６，６９９．４０ ４．８８％ Ｊ 房地产业 ９８５，８２５，２９０．０５ １２．００％ Ｋ 社会服务业 ２０６，７４４，６９０．７６ ２．５２％ Ｌ 传播与文化产业 ４８，９５３，５７６．９８ ０．６０％ Ｍ 综合类 １０２，２１８，６０１．６４ １．２４％ 合计 ７，６１４，０８１，８１３．１９ ９２．６７％ 项目 金 额（元）
占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 １３０，１２４，２６９．３８ １．５８％ 股票投资市值 ７，６１４，０８１，８１３．１９ ９２．２７％ 债券投资市值 ３８４，３７０，０００．００ ４．６６％ 其他资产 １２３，４７５，５９６．７１ １．５０％ 资产合计 ８，２５２，０５１，６７９．２８ １００．００％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市 值（元）
占基金资产净值比例 １ ０００００２ 万 科Ａ ７１，６９５，６５７ ６４５，９７７，８６９．５７ ７．８６％ ２ ００２０２４ 苏宁电器 ８，６１７，２６１ ３５５，８９２，８７９．３０ ４．３３％ ３ ０００８５８ 五 粮 液 １７，０６４，８４３ ３１０，９２１，４３９．４６ ３．７８％ ４ ０００７９２ 盐湖钾肥 ３，３２９，９７８ ２９３，４３７，６６１．３６ ３．５７％ ５ ００００６３ 中兴通讯 ４，６０９，５５１ ２８８，５５７，８９２．６０ ３．５１％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值比例 １ ０００００２ 万 科Ａ ３８２，４２２，８５３．５５ ３．０９％ ２ ０００８５８ 五 粮 液 ３１５，８４６，０１０．１０ ２．５５％ ３ ０００４０２ 金 融 街 １４１，３７６，４５１．０５ １．１４％ ４ ００２０２４ 苏宁电器 １２６，２３２，２３６．５９ １．０２％ ５ ００００６９ 华侨城Ａ ９６，９０４，１３３．３８ ０．７８％ ６ ０００６９０ 宝新能源 ９３，２７３，１５３．８２ ０．７５％ ７ ００００６３ 中兴通讯 ７７，６３３，６２３．９８ ０．６３％ ８ ０００１００ ＴＣＬ 集团 ７６，２５５，５５６．６５ ０．６２％ ９ ０００９８３ 西山煤电 ６４，５０２，９０３．５０ ０．５２％ １０ ０００８７８ 云南铜业 ５８，４７２，５５０．３７ ０．４７％ １１ ００００２４ 招商地产 ５６，８６０，９４１．８９ ０．４６％ １２ ０００６５１ 格力电器 ５４，７９３，３６２．６４ ０．４４％ １３ ０００５２７ 美的电器 ５１，３８６，４４６．５５ ０．４２％ １４ ００２０９２ 中泰化学 ５１，２０８，５０７．８０ ０．４１％ １５ ０００５６８ 泸州老窖 ５１，１９１，７２６．６４ ０．４１％ １６ ０００７９２ 盐湖钾肥 ４７，０２８，５６４．５２ ０．３８％ １７ ００２０９７ 山河智能 ４４，９４７，８７１．０９ ０．３６％ １８ ０００８２５ 太钢不锈 ４４，４４２，１１９．３５ ０．３６％ １９ ０００７６８ 西飞国际 ４２，３７７，５９６．９１ ０．３４％ ２０ ０００６２９ 攀钢钢钒 ４１，２７１，８１０．１４ ０．３３％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比例 １ ０００８５８ 五 粮 液 ２３９，９２９，４５０．６８ １．９４ ２ ０００９６０ 锡业股份 ７１，７６５，９７６．９６ ０．５８ ３ ０００００２ 万 科Ａ ６５，２４１，２５３．１５ ０．５３ ４ ０００９８３ 西山煤电 ６２，４５７，１６８．７２ ０．５ ５ ００２１２２ 天马股份 ４４，４４７，２５８．１９ ０．３６ ６ ０００４０２ 金 融 街 ３８，８８０，３７７．６５ ０．３１ ７ ００２０２８ 思源电气 ３７，７１３，５６４．７９ ０．３ ８ ０００９３９ 凯迪电力 ３３，６４９，７５０．０３ ０．２７ ９ ０００５５０ 江铃汽车 ３２，８３０，４１９．２７ ０．２７ １０ ００２０２４ 苏宁电器 ３１，８３１，２１５．５０ ０．２６ １１ ０００７９２ 盐湖钾肥 ３１，３５７，２０２．２５ ０．２５ １２ ０００６５９ 珠海中富 ３１，１３８，７３２．７５ ０．２５ １３ ０００９７０ 中科三环 ３０，１６３，０６５．２４ ０．２４ １４ ０００６０１ 韶能股份 ２９，７２９，８２４．３３ ０．２４ １５ ０００７２６ 鲁 泰Ａ ２７，０５７，３１８．５１ ０．２２ １６ ０００３３８ 潍柴动力 ２５，４４４，４０８．３３ ０．２１ １７ ０００５２７ 美的电器 ２５，２７９，４２７．４２ ０．２ １８ ０００７６８ 西飞国际 ２５，２１２，９７２．１０ ０．２ １９ ０００９２７ 一汽夏利 ２２，４６８，５８１．２２ ０．１８ ２０ ００２０５６ 横店东磁 ２２，２２６，５１０．７２ ０．１８ 项目 金 额（元）
买入股票的成本总额 ３，２２０，５１０，１２７．０２ 卖出股票的收入总额 １，２３６，８９６，６４２．１８ 债券种类 市 值（元）
占基金资产净值比例 央行票据 ３８４，３７０，０００．００ ４．６８％ 合计 ３８４，３７０，０００．００ ４．６８％ 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 ０８央行票据１６ ２８８，２７０，０００．００ ３．５１％ ０８央行票据１３ ９６，１００，０００．００ １．１７％ 券商名称 数量（个）
买卖债券成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元）
易成交量比例 交易佣金（元）
占本期佣金总量比例 上海证券 １ １５６，５１６，９６８．６０ ６３．８７％ １５，０００，０００．００ １００．００％ ２，８２９，９０７．５３ １００．００％ ５９，６７２．３４ ５４．５５％ 中信建投 １ ８８，５２２，４６８．６１ ３６．１３％ －－ －－ －－ －－ ４９，７２６．０４ ４５．４５％ 合 计 ２ ２４５，０３９，４３７．２１ １００．００％ １５，０００，０００．００ １００．００％ ２，８２９，９０７．５３ １００．００％ １０９，３９８．３８ １００．００％ 项目 金 额（元）
应收交易保证金 ３，７６５，６７１．１１ 应收利息 ６，０４７，５８６．４９ 应收申购款 １１３，６６２，３３９．１１ 合计 １２３，４７５，５９６．７１ 权证名称 本期买入数量（份）
买入成本总额（元）
类别（被动持有／主动投资）
五粮ＹＧＣ１ ３，８９８，７１７ １８０，９７５，４３８．１６ 主动投资 中兴ＺＸＣ１ ２５０，８１３ －－ 被动持有 项目 金 额（元）
占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 １４６，９７４，０１７．１６ ４．１５％ 股票投资市值 ２，１８８，９２８，４１３．８１ ６１．８０％ 债券投资市值 １，１５５，６５８，００３．６０ ３２．６３％ 权证投资市值 ３，５０６，９２２．７２ ０．１０％ 其他资产 ４６，６５３，４１０．７６ １．３２％ 资产合计 ３，５４１，７２０，７６８．０５ １００．００％ 行业 市 值（元）
占基金资产净值比例 Ａ 农、林、牧、渔业 －－ －－ Ｂ 采掘业 ９３，０３０，５５０．００ ２．６４％ Ｃ 制造业 ７６５，４５３，７０５．５２ ２１．７０％ Ｃ０ 食品、饮料 ２６２，８３５，９９３．８８ ７．４５％ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 －－ －－ Ｃ２ 木材、家具 －－ －－ Ｃ３ 造纸、印刷 －－ －－ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ６１，６５０，３６６．９６ １．７５％ Ｃ５ 电子 －－ －－ Ｃ６ 金属、非金属 １５２，５４０，１１３．１８ ４．３２％ Ｃ７ 机械、设备、仪表 １８６，２２３，９３３．００ ５．２８％ Ｃ８ 医药、生物制品 １０２，２０３，２９８．５０ ２．９０％ Ｃ９９ 其他制造业 －－ －－ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 －－ －－ Ｅ 建筑业 ６７，８６０，０００．００ １．９２％ Ｆ 交通运输、仓储业 ２３，７３０，０００．００ ０．６７％ Ｇ 信息技术业 ２４，７３２，０００．００ ０．７０％ Ｈ 批发和零售贸易 ２４９，９８３，１２４．８０ ７．０９％ Ｉ 金融、保险业 ７６３，９０８，７４４．２６ ２１．６６％ Ｊ 房地产业 １２１，６２５，４４０．３９ ３．４５％ Ｋ 社会服务业 ６３，４５４，８４８．８４ １．８０％ Ｌ 传播与文化产业 －－ －－ Ｍ 综合类 １５，１５０，０００．００ ０．４３％ 合计 ２，１８８，９２８，４１３．８１ ６２．０６％ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
市 值（元）
占基金资产净值比例 １ ６０００３６ 招商银行 ９，０００，０００ ２１０，７８０，０００．００ ５．９８％ ２ ６００５１９ 贵州茅台 １，２９５，７２１ １７９，５６１，０１６．１８ ５．０９％ ３ ０００００１ 深发展Ａ ８，６７２，３５６ １６７，６３６，６４１．４８ ４．７５％ ４ ００２０２４ 苏宁电器 ４，０００，０００ １６５，２００，０００．００ ４．６８％ ５ ０００００２ 万 科Ａ １３，４９８，９３９ １２１，６２５，４４０．３９ ３．４５％ ６ ６０１９３９ 建设银行 １６，９９９，９９８ １００，４６９，９８８．１８ ２．８５％ ７ ００００６１ 农 产 品 ４，１６７，９８０ ８４，４４３，２７４．８０ ２．３９％ ８ ０００５６８ 泸州老窖 ２，７６７，５３０ ８３，２７４，９７７．７０ ２．３６％ ９ ６０１３１８ 中国平安 １，５９４，７１０ ７８，５５５，４１４．６０ ２．２３％ １０ ６００６９０ 青岛海尔 ８，０００，０００ ７０，７２０，０００．００ ２．００％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值比例 １ ６０１９３９ 建设银行 ３８１，９９１，３０２．５２ ５．０３％ ２ ０００００２ 万 科Ａ ２４４，７７９，６８７．７４ ３．２２％ ３ ６０１６２８ 中国人寿 １８１，８２９，４９０．５３ ２．３９％ ４ ６００００５ 武钢股份 １６８，５５１，７１０．５７ ２．２２％ ５ ６０００３０ 中信证券 １１６，７５０，３５５．４４ １．５４％ ６ ６０１１８６ 中国铁建 １１６，３７１，０９３．１４ １．５３％ ７ ０００５６８ 泸州老窖 １１１，６６２，８８４．２２ １．４７％ ８ ６０１３１８ 中国平安 １０９，１９３，５８６．６２ １．４４％ ９ ００００１２ 南 玻Ａ ８７，０７９，０９７．４２ １．１５％ １０ ６００５５０ 天威保变 ８０，０１４，７５０．０９ １．０５％ １１ ６０００４８ 保利地产 ７１，００７，５５６．８４ ０．９３％ １２ ６００３０９ 烟台万华 ６７，７６３，６１６．９４ ０．８９％ １３ ０００４２３ 东阿阿胶 ６１，０４１，４５６．５６ ０．８０％ １４ ６０００００ 浦发银行 ５７，６７８，０８３．２７ ０．７６％ １５ ６００６３５ 大众公用 ５５，８０４，４５２．４８ ０．７３％ １６ ６００８７９ 火箭股份 ５４，０８０，２３９．４７ ０．７１％ １７ ６００１５３ 建发股份 ５３，７４３，７５８．５６ ０．７１％ １８ ０００４０２ 金 融 街 ５３，７２９，０６０．００ ０．７１％ １９ ６００００９ 上海机场 ５１，９０２，５４６．７３ ０．６８％ ２０ ６００４１６ 湘电股份 ４９，４１１，２３３．００ ０．６５％ 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值比例 １ ６０００３０ 中信证券 ６４２，６６２，３４１．６２ ８．４６ ２ ０００００２ 万 科Ａ ３３２，８７９，７９６．０６ ４．３８ ３ ６０００２９ 南方航空 ３２８，１４９，６６６．４０ ４．３２ ４ ０００００１ 深发展Ａ ３２３，５０９，４７９．５７ ４．２６ ５ ６０１９３９ 建设银行 ２６１，１３７，４８２．３５ ３．４４ ６ ０００４０２ 金 融 街 ２１７，６４７，４８２．２５ ２．８６ ７ ６０００３６ 招商银行 ２１５，２５６，３２４．８８ ２．８３ ８ ０００９６０ 锡业股份 ２０９，７６３，２７０．１８ ２．７６ ９ ６０１１１１ 中国国航 １７４，４５８，９７６．０９ ２．３ １０ ６００７３９ 辽宁成大 １３８，３９３，３３７．７６ １．８２ １１ ０００６２３ 吉林敖东 １２５，７４８，６２５．７６ １．６５ １２ ６０１３１８ 中国平安 １１６，７４４，０３４．６６ １．５４ １３ ６００５４７ 山东黄金 １０７，４４２，２５２．９８ １．４１ １４ ６０１６２８ 中国人寿 １０２，９３９，６８２．７２ １．３５ １５ ６０１１６６ 兴业银行 ８４，９３３，８４０．３２ １．１２ １６ ００００６１ 农 产 品 ６６，３４６，９１０．９１ ０．８７ １７ ００２０２４ 苏宁电器 ５６，１６５，１７６．０６ ０．７４ １８ ６０００４８ 保利地产 ５４，８２４，１７４．５５ ０．７２ １９ ６０１１８６ 中国铁建 ４５，０９８，４２１．１５ ０．５９ ２０ ６０００００ 浦发银行 ４１，３０９，４１６．７７ ０．５４ 项目 金 额（元）
买入股票的成本总额 ３，２１０，７４３，０６８．７２ 卖出股票的收入总额 ４，５０５，１８７，５７９．１４ 债券种类 市 值（元）
占基金资产净值比例 国债 １４５，４０１，１０４．８０ ４．１２％ 可转债 ３４，４５２，０００．００ ０．９８％ 企业债 ８７，７６３，８９８．８０ ２．４９％ 金融债 １９９，９６０，０００．００ ５．６７％ 央行票据 ６８８，０８１，０００．００ １９．５１％ 合计 １，１５５，６５８，００３．６０ ３２．７６％ 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 ０８央行票据１０ ２９７，９４１，０００．００ ８．４５％ ０７央行票据９７ ２９０，１９０，０００．００ ８．２３％ ０１国开０９ １９９，９６０，０００．００ ５．６７％ ２１国债⑽ １１０，４１８，６０４．８０ ３．１３％ ０８央行票据１７ ９９，９５０，０００．００ ２．８３％ 项目 金 额（元）
交易保证金 ２，５２３，３１８．４６ 应收证券清算款 １４，４０２，３８６．０７ 应收股利 ２，５６７，５５５．８８ 应收利息 ２５，５０３，４４８．７６ 应收申购款 １，６５６，７０１．５９ 合计 ４６，６５３，４１０．７６ 债券代码 债券名称 市 值（元）
占基金资产净值比例 １２５９６０ 锡业转债 ３４，４５２，０００．００ ０．９８％ 权证名称 本期买入数量（份）
买入成本总额（元）
类别（被动持有／主动投资）
石化ＣＷＢ１ ４，３１５，４２７ ９，９９３，７９１．０１ 被动持有 康美ＣＷＢ１ ２６２，５１５ ３２２，１４５．０４ 被动持有 宝钢ＣＷＢ１ ２，９２９，７６０ ４，１０１，６７６．１２ 主动投资 项目 融通债券基金 融通深证１００指数基金 融通蓝筹成长基金 持有人户数（户）
２２，８２９ ７９１，８５４ １９６，５４１ 平均每户持有基金份额（份）
２４，２６３．６７ ９，４２０．５０ １５，９０９．９８ 机构投资者持有份额（份）
３，０３５，１１５．０６ ５４，７７０，６２１．０８ ４３，３４４，４８６．４３ 占总份额比例 ０．５５％ ０．７３％ １．３９％ 个人投资者持有份额（份）
５５０，８８０，２９３．６９ ７，４０４，８８８，５７６．７０ ３，０８３，６１９，１００．８７ 占总份额比例 ９９．４５％ ９９．２７％ ９８．６１％ 项目 本基金管理人的基金从业人员持有基金份额 融通债券基金 融通深证１００指数基金 融通蓝筹成长基金 期末持有本
开放式基金份额的总量（份）
１８６，２０２．８０ ３１１，８９２．７９ １５８，５９５．５０ 占本基金总份额的比例 ０．０３％ ０．００％ ０．０１％ 项目 融通债券基金 融通深证１００指数基金 融通蓝筹成长基金 基金合同生效日基金份额 ８７３，４６２，６９４．１１ ４７７，６８９，３７７．１６ ７６６，０７３，０１４．１４ 本期期初基金份额 ２００，９３５，２０９．４１ ６，３２６，４５５，５０７．０３ ４，００９，４２３，５３３．７５ 本期总申购份额 １，６４４，９８４，９８０．０５ ３，８０９，９０５，１６０．８９ ２８５，５３０，４５２．４６ 本期总赎回份额 １，２９２，００４，７８０．７１ ２，６７６，７０１，４７０．１４ １，１６７，９９０，３９８．９１ 本期期末基金份额 ５５３，９１５，４０８．７５ ７，４５９，６５９，１９７．７８ ３，１２６，９６３，５８７．３０ 融通债券投资基金 公告日 权益登记日、除权日 每１０份基金份额分红数 披露报纸 ２００８－４－７ ２００８－４－３ ０．５０元 中国证券报、证券时报上海证券报 券商名称 席位数量（个）
买卖股票成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 交易佣金（元）
占本期佣金总量比例 海通证券 １ ３１７，６０８，３６３．６５ ７．４１％ ２５８，０５８．２８ ７．４１％ 中信万通 １ －－ －－ －－ －－ 长城证券 １ ７９９，４１０，３５０．９９ １８．６５％ ６４９，５２９．５４ １８．６５％ 长江证券 １ １，１５６，００９，５９５．４３ ２６．９７％ ９３９，２６６．１３ ２６．９７％ 联合证券 １ －－ －－ －－ －－ 中金公司 １ ９４４，３１３，５６３．１９ ２２．０３％ ７６７，２６０．３１ ２２．０３％ 平安证券 １ －－ －－ －－ －－ 中信证券 １ ２０３，８３３，４３１．０６ ４．７６％ １６５，６１６．３５ ４．７６％ 安信证券 １ ８６５，０３４，７８０．４９ ２０．１８％ ７０２，８４７．８１ ２０．１８％ 合 计 ９ ４，２８６，２１０，０８４．８１ １００．００％ ３，４８２，５７８．４２ １００．００％ 券商名称 买卖债券成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 海通证券 －－ －－ －－ －－ ４，４０８，８９７．７１ ２．２９％ 中信万通 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 长城证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 长江证券 ８，６８３，０３３．１２ ２５．０２％ －－ －－ １４，３３５，８２０．６６ ７．４６％ 联合证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 中金公司 ８，５２０，１７３．３０ ２４．５５％ －－ －－ １２８，３９８，９９４．９２ ６６．７９％ 平安证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 中信证券 １２，０３８，２４９．７５ ３４．６９％ －－ －－ －－ －－ 安信证券 ５，４５８，０１８．２５ １５．７３％ －－ －－ ４５，１１０，５６２．０３ ２３．４６％ 合 计 ３４，６９９，４７４．４２ １００．００％ －－ －－ １９２，２５４，２７５．３２ １００．００％ 券商名称 席位数量（个）
买卖股票成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 交易佣金（元）
占本期佣金总量比例 海通证券 １ －－ －－ －－ －－ 联合证券 １ ６０４，２４１，７６１．６１ ７．９４％ ４９０，９４９．６６ ７．６９％ 中信建投 １ ３７，６７４，８７５．３０ ０．５０％ ３２，０２４．１８ ０．５０％ 华林证券 １ －－ －－ －－ －－ 招商证券 ２ ２，０４２，４０２，９２７．２７ ２６．８５％ １，６８０，８０２．１６ ２６．３２％ 齐鲁证券 １ ３，１０５，７０９，４０３．６２ ４０．８３％ ２，６３９，８５１．７３ ４１．３４％ 金元证券 １ －－ －－ －－ －－ 中金公司 １ １，７６８，２８８，７１６．６２ ２３．２５％ １，５０３，０３０．００ ２３．５４％ 新时代证券 １ ４７，８１３，７９３．４４ ０．６３％ ３８，８４９．０３ ０．６１％ 合计 １０ ７，６０６，１３１，４７７．８６ １００．００％ ６，３８５，５０６．７６ １００．００％ 券商名称 买卖债券成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 债券回购成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 买卖权证成交量（元）
占本期该类交易成交量比例 海通证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 联合证券 ２，０３９，２７８．５５ ２．５６％ －－ －－ －－ －－ 中信建投 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 华林证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 招商证券 ３，９９２，３５１．６０ ５．０１％ －－ －－ １９，３５２，４７４．３８ ５６．１５％ 齐鲁证券 １，０１５，４４０．２０ １．２７％ １０６，７００，０００．００ １００．００％ ８８５，７８３．５２ ２．５７％ 金元证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 中金公司 ７２，７０１，５８４．５０ ９１．１６％ －－ －－ １４，２２７，９４３．８０ ４１．２８％ 新时代证券 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 合计 ７９，７４８，６５４．８５ １００．００％ １０６，７００，０００．００ １００．００％ ３４，４６６，２０１．７０
１００．００％
标签:保险 保险业 财政部 采掘 仓储 传播与文化产 电力 电子 房地产 纺织 非金属 分红 服装 工商银行 公开谴责 估值 管理层 贵州 国务院 航空 河北 横店 化学 汇率 会计 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 基金投资组合 吉林 家具 建设银行 建筑 交通运输 交易所 金融 金属 开放式基金 可转债 蓝筹 利率 辽宁 零售 煤气 美的 木材 南方 能源 皮毛 期权 其他制造业 汽车 人民币 山东 上海 上海证券报 设备 社会服务 审计 生物制品 石油 时代 食品 市场 苏宁电器 塑胶 塑料 统计 投资者 外汇 销售 信息技术 衍生 央行 医药 仪表 饮料 印花税 印刷 佣金 渔业 云南 造纸 债券基金 证监会 证券交易所 证券时报 指数 指数基金 制造业 中国 中国人寿 中金 中金公司 资产管理 综合类
品种:(000001)深发展Ａ (000024)招商地产 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城Ａ (000338)潍柴动力 (000423)东阿阿胶 (000527)美的电器 (000550)江铃汽车 (000568)泸州老窖 (000601)韶能股份 (000623)吉林敖东 (000629)攀钢钢钒 (000651)格力电器 (000659)珠海中富 (000690)宝新能源 (000768)西飞国际 (000783)长江证券 (000792)盐湖钾肥 (000825)太钢不锈 (000878)云南铜业 (000927)一汽夏利 (000939)凯迪电力 (000960)锡业股份 (000970)中科三环 (000983)西山煤电 (002024)苏宁电器 (002028)思源电气 (002056)横店东磁 (002092)中泰化学 (002097)山河智能 (002122)天马股份 (0763.HK)中兴通讯 (101650)招商证券 (1055.HK)南方航空 (110368)五洲转债 (125709)唐钢转债 (125960)锡业转债 (161603)融通债券 (161605)融通蓝筹 (395021)可 转 债 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600009)上海机场 (600029)南方航空 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600048)保利地产 (600153)建发股份 (600309)烟台万华 (600416)湘电股份 (600519)贵州茅台 (600547)山东黄金 (600550)天威保变 (600635)大众公用 (600690)青岛海尔 (600739)辽宁成大 (600837)海通证券 (600879)火箭股份 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601186)中国铁建 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601939)建设银行 (LFC)中国人寿 (ZNH)南方航空
