重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人
中国工商银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月１３日复核了本报告中的财务指标、基金净值表现、财务
会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。请投资者根据自身风险承受能力谨慎选择适合自己的基金产品。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期中的财务资料未经
审计。
一、基金简介（一）基金简称：鹏华治理 交易代码：１６０６１１基金运作方式：上市契约型开放式基金合同生效日：２００７年４月２５日报告期末基金份额总额：９，６５０，６２８，０６６．４３份基金合同存续期：不定期基金份额上市证券交易所：深圳证券交易所上市日期：２００７年７月１８日（二）基金投资目标：投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质
上市公司，为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
基金投资策略：
（１）股票投资策略：本基金采取“自上而下”的资产配置和“自下而上”的选股策略相结合的主动投资管理策略。整体资产和行业配置主要根据
宏观经济、政策环境及行业发展不同阶段、不同特点等情况确定股票投资比例和行业配置比例，个股方面，主要投资于具有相对完善的公司治理结构和良好成长性的优质上市公司，同时关注那些过去基本面较差但正在发生转折的上市公司，采用多种价值评估方法，多视角地进行分析，努力选择最具有投资价值的公司进行投资。
（２）债券投资策略：本基金的债券投资采用久期控制下的主动投资策略，本着风险收益匹配最优、兼顾流动性的原则确定债券各类属资产的配置比例。在个券选择上，本基金综合运用
利率预期、收益率曲线
估值、信用等级分析、流动性评估等方法来评估个券的投资价值。
（３）权证投资策略：本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。
业绩比较基准： 沪深３００
指数７５％＋新华雷曼中国综合债券指数２５％。
风险收益特征： 本基
金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币型基金、
债券基金、混合型基金，为证券投资基金中具有较高风险、较高收益的投资品种。
（三）基金管理人法定名称：鹏华基金管理有限责任公司信息披露负责人：程国洪联系电话：０７５５－８２０２１１８６传真：０７５５－８２０２１１２６电子邮箱：ｐｈ＠ｍａｉｌ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ（四）基金托管人法定名称：中国工商银行股份有限公司信息披露负责人：蒋松云联系电话：０１０－６６１０６９１２传真：０１０－６６１０６９０４电子邮箱：ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ（五）信息披露登载半年度报告正文的管理人
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
基金半年度报告置备地点：深圳市福田区福华三路１６８号
深圳国际 商会中心第４３层鹏华基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司二、主要财务指标及基金净值表现（未经审计）
（一）财务指标单位：人民币元■
提示：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）、基金净值表现１、本基金历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较列表
■
注：①业绩比较基准＝沪深３００ 指数×７５％＋新华雷曼中国综合债券指数× ２５％
②鹏华治理基金合同于２００７年４月２５日生效，截止本报告期末不满三年。
２、本基金自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较的走势图
■
三、基金管理人报告（一）基金管理人简介鹏华基金管理有限公司成立于１９９８年１２月２２日，业务范围包括基金募集、基金
销售、
资产管理及中国
证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券有限责任公司、欧利盛
金融集团（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）、深圳市北融信投资发展有限公司组成。公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００万元人民币，后于２００１年９月完成增资扩股，增至１５，０００万元人民币。 公司目前管理两只
封闭式基金、九只开放式基金和六只社保组合。伴随着中国证券
市场的发展壮大，面对中国
入世后的机遇和挑战，身处
中国基金 业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等
多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。
（二）基金经理简历杨靖先生，硕士，８年证券从业经验，自２００７年４月至今担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。曾在长城
证券公司从事证券研究工作，先后任研究员、行业研究小组组长。２００１年６月加盟鹏华基金管理有限公司从事行业研究工作，２００５年开始先后任鹏华中国５０基金、鹏华行业成长基金和基金普润基金经理助理，普润证券投资基金基金经理。杨靖先生具备基金从业资格。
顾少华先生，工学学士，９年证券从业经验，自２００７年８月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。曾在天相投资顾问公司、宝盈
基金管理公司从事研究工作；２００５年４月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，２００７年７月起担任普惠证券投资基金基金经理助理。顾少华先生具备基金从业资格。
张卓先生，硕士，４年证券从业经验，自２００７年８月开始担任鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。２００４年６月加盟鹏华基金管理有限公司，从事行业研究工作，２００７年１月起担任
鹏华动力 增长混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理。张卓先生具备基金从业资格。
本报告期内本基金基金经理未发生变动。
（三）基金运作的遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及《鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）基金合同》的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
（四）投资策略和业绩表现说明至０８年６月末，本基金净值为０．８７１元，本基金净值增长率为－３９．８９％，同期
上证指数 下跌４８．００％，深圳综指下跌４５．１９％。
今年以来，在
美国次贷危机蔓延、
能源价格屡创新高并导致
全球通胀的双重打击下，
全球经济陷入了滞胀危机。国内经济同样不乐观，通胀形势严峻，受外需下降出口放缓、银根紧缩打击投资、
房地产市场不振等种种不利因素的影响，经济增长也面临挑战，而地震、水灾等自然灾害又进一步雪上加霜。
内忧外患的经济形势，让国内
证券市场和广大投资者前所未有地高度关注国内外宏观经济走势。同时证券市场本身也遇到了大小非减持这一新问题，使得相关个股面临较大的抛售压力。
各种因素交织之后，中国证券市场遭遇了成立以来最大的单边下跌行情。除
农业医药等极个别板块超越市场外，市场整体下跌，股票
仓位成为战胜市场的主要手段。
本基金在年初对通胀形势和宏观经济走势有清醒的认识，减持了金融、地产、钢铁等高周期性行业，增持了医药等下游行业，并在一季度取得了较好的超额收益。但是本基金对全球经济下滑的影响、市场下跌的方式和幅度估计不足，过早地选择加仓，且整体仓位和同业相比偏高，导致二季度业绩下滑明显。
（五） 市场展望未来一段时间，我国宏观经济仍然面临极大的压力，全球经济对我国经济的拖累可能会加剧，并且政府理顺资源价格的努力将使国内ＣＰＩ长期处于相对高位。企业利润下降和不断收缩的流动性将长期困扰市场整体的估值水平。
但是我们也坚信，每个公司都有其基本的价值，当市场对风险过度反映，同时也就意味着投资机会来临，但市场齐涨齐跌的局面可能很难重现。未来我们将重点关注受宏观经济波动影响小、估值较低的下游行业个股，对于强周期行业，我们将从重置成本等多角度来选择安全边际高的绩优公司，此外，我们也关注资产注入等外延式增长带来的投资机会。
（六）公平交易执行情况、业绩比较及异常交易行为说明本报告期内：
（１） 本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为；
（２） 本基金管理人旗下共有１１只公募基金，除鹏华
货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金（基金合同生效未满两个月）三只固定收益类基金外，其余八只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金，其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。除三只固定收益类基金外的八只基金最近６个月收益率相互间最大的差异为６．０４％，分析其差异原因，本基金管理人认为，主要因本报告期间市场波动幅度较大，系统性风险凸显，各基金的仓位控制是决定不同基金之间业绩差异的主要因素。
（３）本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。
四、基金托管人报告２００８年上半年，本托管人在对鹏华优质治理股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
２００８年上半年，鹏华优质治理股票型证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在鹏华优质治理股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司在２００８年上半年所编制和披露的鹏华优质治理股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部２００８年８月１３日五、基金财务会计报告（未经审计）
（一）基金会计报告书１、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）本报告期末及前一年度末的比较式资产负债报表
单位：人民币元■
■
附注：２００８年６月３０日基金份额净值０．８７１元，基金份额总额９，６５０，６２８，０６６．４３份。
２００７年１２月３１日基金份额净值１．４４９元，基金份额总额１２，２１７，２０６，５４４．６８份。
２、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）本报告期及上年度可比期间的比较式基金利润表
单位：人民币元■
３、鹏华优质治理股票型证券投资基金（ＬＯＦ）本报告期及上年度可比期间的比较式所有者权益变动表
单位：人民币元■
后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
（二）会计报表附注１、本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计除下述第（２）项变更外与上年度会计报表相一致
（１）自２００７年７月１日起，本基金执行新会计准则及中国证
券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、修改后的基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。本基金已按照《企业会计准则第３８号－首次执行企业会计准则》第五条至第十九条及其他相关规定，对２００７年５月１５日起至２００７年６月３０日止期间（以下简称“２００７年上半年”）的财务报表予以追溯调整。
（２）根据
财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易
印花税税率的通知》规定，从２００８年４月２４日起，将证券（股票）交易印花税税率由３％。调整为１％。。
２、重大会计差错的内容和更正金额本期没有重大会计差错。
３、关联方关系及交易（１）关联方关系■
（２）基金各关联方投资本基金的情况Ａ．基金管理人投资情况■
注：本报告期内基金管理人持有份额的变化为对原普华、普润基金投资者封转开持有半年后予以奖励，基金管理人将持有份额相应减少，奖励给原普华、普润投资者。
Ｂ．基金管理人主要股东及其控制的机构投资情况２００８年上半年和２００７年上半年本基金管理人主要股东及其控制的机构没有投资及持有本基金份额。
（３）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为９０１，８６７，５９３．０８元（２００７年６月３０日：４，２０７，０７１，２８８．８５元）。２００８年上半年由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为 ５，４２０，３７０．７２元（２００７年上半年：５，４３７，６９９．５３元）。
（４）本基金参与关联方承销证券的情况本基金本报告期没有参与投资关联方承销的证券。
（５）关联方交易，下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
Ａ．通过关联方席位进行的交易，本交易是通过与关联方签订的证券交易席位租用协议进行，该协议按照与一般证券公司签订的协议条款订立。
■
■
■
本基金２００８年上半年及２００７年上半年未通过关联方发生债券回购投资交易。
■
Ｂ．通过关联方席位交易支付的佣金■
注：佣金的计算公式上海证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。
－买（卖）经手费－买（卖）证管费深圳证券交易所的交易佣金＝买（卖）成交金额×１％。
－买（卖）经手费（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。）
Ｃ．从关联方获得的服务说明本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了《证券交易席位租用协议》。根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
Ｄ．关联方报酬ａ、管理人报酬支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为１．５％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×１．５％÷当年天数。截止至２００８年６月３０日共需支付基金管理人报酬人民币９５，０８７，２３７．３２元。２００７年上半年本基金共支付基金管理人报酬２５，２３８，１８５．４６元。
ｂ、托管费支付基金托管人中国工商银行股份有限公司的托管费年费率为０．２５％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．２５％÷当年天数。截止至２００８年６月３０日共需支付基金托管人报酬人民币１，８８３，６８６．０６元。２００７年上半年本基金共支付基金托管费４，２０６，３６４．２４元。
Ｅ．与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易２００８年上半年及２００７年上半年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
４、本报告期末流通转让受限制的基金资产（１）因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限证券Ａ． 因认购新发或增发股票而于期末持有的流通受限股票明细如下：
■
Ｂ． 本报告期末本基金没有持有因认购新发或增发债券而于期末流通受限的债券。
（２）期末持有的暂时停牌股票■
（３）期末债券正回购交易中作为质押的债券截止２００８年６月３０日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，也没有从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
５、截止２００８年６月３０日止，本报告期内本基金没有进行买断式逆回购交易。
６、金融工具风险及管理（１）风险管理政策和组织架构本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人致力于全面内部控制体系的建设。本基金管理人建立了从董事会层面到各业务部门的风险管理组织架构。在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接报告；在公司经营
管理层面设立风险管理会议，由各业务部门负责人参加，定期对业务过程中潜在和存在的风险进行检讨，并及时采取控制措施；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进行督促和检查，并适时提出整改建议。公司金融工程部下设风险与绩效评估小组，运用先进风险评估系统，对公司旗下各投资组合的风险指标进行量化评估并及时预警。
（２）信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。
（３）流动性风险流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均日基本为一个月三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（４）市场风险市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和
外汇风险。
Ａ． 市场价格风险市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇
汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金组合投资的范围为：股票资产占基金资产的比例为６０％～９５％，债券资产占基金资产的比例为０～３５％，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％，现金或到期日在１年期以内政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％。
于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
单位：人民币元■
本基金管理人运用定量分析对本基金的市场价格风险进行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时，将对基金利润总额和净值产生的影响。负数表示可能减少净值，正数表示可能增加净值。
■
Ｂ． 利率风险利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出权证保证金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下表
统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
单位：人民币元■
单位：人民币元■
下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。负数表示可能减少净值，正数表示可能增加净值。
■
■
Ｃ． 外汇风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
７、本基金因首次执行新会计准则而调整原报表相关项目的过程本财务报表为本基金首份按照企业会计准则编制的半年度财务报表。２００７年５月１５日至２００７年６月３０日止期间的相关比较数字已按照《企业会计准则第３８号—首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。
按原会计准则和制度列报的２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年５月１５日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下：
单位：人民币元■
根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。
六、基金投资组合报告（一）本报告期末基金资产组合情况■
（二）本报告期末按行业分类的股票投资组合■
（三）本报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限公司网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动１、累计买入价值超出期初基金资产净值２％或者前２０名股票明细如下：
应付托管费 ２３ １，８８３，６８６．０６ ３，６３３，５６６．３３ 应付销售服务费 ２４ ０．００ ０．００ 应付交易费用 ２５ ６，８０３，２０２．９８ １３，０２５，０２３．７３ 应交税费 ２６ ０．００ ０．００ 应付利息 ２７ ０．００ ０．００ 应付利润 ２８ ０．００ ０．００ 其他负债 ２９ １，０３４，３３９．４８ １，１４４，９３０．４６ 负债合计 ３０ ４６，３４１，１０９．８５ ２７４，８９２，８２１．１４ 所有者权益：
实收基金 ３１ ９，６５０，６２８，０６６．４３ １２，２１７，２０６，５４４．６８ 未分配利润 ３２ －１，２４７，５３３，９２３．１２ ５，４８１，０３４，６８２．７６ 所有者权益合计 ３３ ８，４０３，０９４，１４３．３１ １７，６９８，２４１，２２７．４４ 负债和所有者权益总计 ３４ ８，４４９，４３５，２５３．１６ １７，９７３，１３４，０４８．５８ 项目 行次 ２００８年上半年 ２００７年５月１５日（资产合并日）至２００７年６月３０日 一、收入：
１ －５，７９４，８８４，３６３．６８ ５１１，７８３，７３５．３６ １．利息收入 ２ １６，５１１，４２３．４６ ６，９３６，３９５．０４ 其中：存款利息收入 ３ ５，５９９，３９４．６７ ５，９３７，８１５．９７ 债券利息收入 ４ １０，９１２，０２８．７９ ９９８，５７９．０７ 资产支持证券利息收入 ５ ０．００ ０．００ 买入返售金融资产收入 ６ ０．００ ０．００ ２．投资收益（损失以“－”填列）
７ －２９９，４６４，５２０．３３ １５８，５４３，７６１．８４ 其中：股票投资收益 ８ －３２３，０８３，８２６．７６ １１８，９００，６４１．８０ 债券投资收益 ９ ７，１０７，６６３．２３ －１３３，１９６．２０ 资产支持证券投资收益 １０ ０．００ ０．００ 衍生工具收益 １１ －２４，７１４，６４９．５２ ９４８，６４０．１５ 股利收益 １２ ４１，２２６，２９２．７２ ３８，８２７，６７６．０９ ３．公允价值变动收益（损失以“－”填列）
１３ －５，５１６，７８２，２１７．１０ ３４６，３０３，２５９．３８ ４．其他收入（损失以“－”填列）
１４ ４，８５０，９５０．２９ ３１９．１０ 二、费用：
１５ １８５，５７２，３７１．５０ ７６，７４２，２０７．２１ １．管理人报酬 １６ ９５，０８７，２３７．３２ ２５，２３８，１８５．４６ ２．托管费 １７ １５，８４７，８７２．８８ ４，２０６，３６４．２４ ３． 销售服务费 １８ ０．００ ０．００ ４．交易费用 １９ ７２，１８１，５８９．０９ ４６，６６４，４５５．７３ ５．利息支出 ２０ ２，２５３，３３８．６０ ５６５，４３７．１６ 其中：卖出回购金融资产支出 ２１ ２，２５３，３３８．６０ ５６５，４３７．１６ ６．其他费用 ２２ ２０２，３３３．６１ ６７，７６４．６２ 三、利润总额 ２３ －５，９８０，４５６，７３５．１８ ４３５，０４１，５２８．１５ ２００８年上半年 项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
１ １２，２１７，２０６，５４４．６８ ５，４８１，０３４，６８２．７６ １７，６９８，２４１，２２７．４４ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
２ ０．００ －５，９８０，４５６，７３５．１８ －５，９８０，４５６，７３５．１８ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）
３ －２，５６６，５７８，４７８．２５ －７４８，１１１，８７０．７０ －３，３１４，６９０，３４８．９５ 其中：１．基金申购款 ４ ５０４，７０１，４５３．４６ １４８，００２，７９３．９９ ６５２，７０４，２４７．４５ ２．基金赎回款 ５ ３，０７１，２７９，９３１．７１ ８９６，１１４，６６４．６９ ３，９６７，３９４，５９６．４０ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ６ ０．００ ０．００ ０．００ 五、期末所有者权益（基金净值）
７ ９，６５０，６２８，０６６．４３ －１，２４７，５３３，９２３．１２ ８，４０３，０９４，１４３．３１ ２００７年５月１５日（资产合并日）至２００７年６月３０日 项目 行次 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值）
１ ２，４９９，６８３，６４６．４５ ０．００ ２，４９９，６８３，６４６．４５ 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
２ ０．００ ４３５，０４１，５２８．１５ ４３５，０４１，５２８．１５ 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（减少以“－”号填列）
３ １４，１８７，３５９，０５１．０１ ５１８，０９０，７８３．３５ １４，７０５，４４９，８３４．３６ 其中：１．基金申购款 ４ １４，１８７，３５９，０９７．４６ ５１８，０９０，７８３．３５ １４，７０５，４４９，８８０．８１ ２．基金赎回款 ５ －４６．４５ ０．００ －４６．４５ 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动数 ６ ０．００ ０．００ ０．００ 五、期末所有者权益（基金净值）
７ １６，６８７，０４２，６９７．４６ ９５３，１３２，３１１．５０ １７，６４０，１７５，００８．９６ 序号 主要财务指标 ２００８年６月３０日 １ 本期利润 －５，９８０，４５６，７３５．１８ ２ 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 －４６３，６７４，５１８．０８ ３ 加权平均份额本期利润 －０．５６８４ ４ 期末可供分配利润 －１，２４７，５３３，９２３．１２ ５ 期末可供分配份额利润 －０．１２９３ ６ 期末基金资产净值 ８，４０３，０９４，１４３．３１ ７ 期末基金份额净值 ０．８７１ ８ 加权平均净值利润率 －４７．１３％ ９ 本期份额净值增长率 －３９．８９％ １０ 份额累计净值增长率 －１２．９０％ 净值增长率１ 净值增长率标准差２ 业绩比较基准收益率３ 业绩比较基准收益率标准差４ １－３ ２－４ 过去一个月 －１７．４４％ ２．４８％ －１７．３０％ ２．５６％ －０．１４％ －０．０８％ 过去三个月 －２３．１２％ ２．６０％ －１９．７９％ ２．４９％ －３．３３％ ０．１１％ 过去六个月 －３９．８９％ ２．５０％ －３７．４２％ ２．３３％ －２．４７％ ０．１７％ 过去一年 －１７．６０％ ２．１７％ －１８．０４％ １．９９％ －－ －－ 过去三年 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 自基金合同生效起至今 －１２．９０％ ２．１３％ －１７．６８％ ２．０１％ ４．７８％ ０．１２％ 关联方名称 与本基金的关系 鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 国信证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 欧利盛金融集团（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）
基金管理人的股东 深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东 年度 基金管理人期末持有基金份额（份）
占基金总份额比例（％）
报告期内持有份额的变化（份）
适用费率 ２００８年上半年 １０６，７９４，８０５．００ １．１１ －４，００６，１１５．００ － ２００７年上半年 １１０，８００，９２０．００ ０．６６ 无 － 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 股票买卖成 交金额（元）
占股票成交金额 比例（％）
股票买卖成 交金额（元）
占股票成交金额比例（％）
国信证券 ７，５４９，２６１，５５１．７６ ３６．０６ ２０８，６１９，６３０．８７ １．５１ 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 债券买卖成 交金额（元）
占债券成交金额 比例（％）
债券买卖成 交金额（元）
占债券成交金额比例（％）
国信证券 ２６，５５３，４２７．０６ ２４．３９ ０．００ ０．００ 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 债券回购成 交金额（元）
占债券回购成交金额比例（％）
债券回购成 交金额（元）
占债券回购成交金额比例（％）
国信证券 ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 权证成交金额（元）
占权证成交金额比例（％）
权证成交金额（元）
占权证成交金额比例（％）
国信证券 ３，６０８，０９４．３９ １４．１４ ０．００ ０．００ 关联方名称 ２００８年上半年 ２００７年上半年 累计佣金（元）
占累计佣金比例（％）
累计佣金（元）
占累计佣金比例（％）
国信证券 ６，２９５，４４３．１５ ３５．９３ １７１，０６７．８５ １．５３ 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格（元）
期末估值单价（元）
数量（股）
期末成本总额（元）
期末估值总额（元）
６００２４６ 万通先锋 ２００７－９－２０ ２００８－９－１９ 非公开发行流通受限 ２０ １０．９６ ４，０５０，０００ ８１，０００，０００．００ ４４，３８８，０００．００ ６００３８３ 金地集团 ２００７－７－４ ２００８－７－４ 非公开发行流通受限 ２６ ９．０７ ６，１５０，７６９ １５９，９１９，９９４．００ ５５，７８７，４７４．８３ ６００３８３ 金地集团 ２００８－４－２ ２００８－７－４ 非公开发行流通受限 － ９．０７ ６，１５０，７６９ － ５５，７８７，４７４．８３ ００２２５１ 步步高 ２００８－６－１１ ２００８－９－１９ 新发流通受限 ２６．０８ ４８．５５ ２２，１４２ ５７７，４６３．３６ １，０７４，９９４．１０ ００２２５７ 立立电子 ２００８－６－３０ 未知 新发流通受限 ２１．８１ ２１．８１ ２６，０００ ５６７，０６０．００ ５６７，０６０．００ ００２２５８ 利尔化学 ２００８－６－３０ ２００７－７－８ 新发流通受限 １６．０６ １６．０６ ２７，５００ ４４１，６５０．００ ４４１，６５０．００ 合 计 １６，４２７，１８０ ２４２，５０６，１６７．３６ １５８，０４６，６５３．７６ 项 目 行次 ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 资 产 ：
银行存款 １ ９０１，８６７，５９３．０８ １，８９４，７２４，４６９．２１ 结算备付金 ２ １１，７６１，３３３．１１ １３，３１４，０５６．８３ 存出保证金 ３ ８，１７１，４６２．３７ ４，９８８，６３１．２２ 交易性金融资产 ４ ６，６２９，８６３，９０３．７６ １５，８９０，５６５，９８４．４９ 其中：股票投资 ５ ６，０３８，９２７，８６３．５６ １５，１０４，２４３，７５９．５９ 债券投资 ６ ５９０，９３６，０４０．２０ ７８６，３２２，２２４．９０ 资产支持证券投资 ７ ０．００ ０．００ 衍生金融资产 ８ ９５６，４５０．８８ ９６，２１３，０９５．３３ 买入返售金融资产 ９ ０．００ ０．００ 应收证券清算款 １０ ８７５，５１６，４９０．５６ ５１，８８６，０６９．５２ 应收利息 １１ １７，１２３，３４８．７６ １０，０５５，１２１．２７ 应收股利 １２ １，７８６，６２２．５８ ０．００ 应收申购款 １３ ２，３８８，０４８．０６ １１，３８６，６２０．７１ 其他资产 １４ ０．００ ０．００ 资产总计：
１５ ８，４４９，４３５，２５３．１６ １７，９７３，１３４，０４８．５８ 负债：
短期借款 １６ ０．００ ０．００ 交易性金融负债 １７ ０．００ ０．００ 衍生金融负债 １８ ０．００ ０．００ 卖出回购金融资产款 １９ ０．００ ０．００ 应付证券清算款 ２０ ２０，９７３，７４４．８９ １０１，６８４，４００．３９ 应付赎回款 ２１ ４，３４４，０１９．９８ １３３，６０３，５０２．２４ 应付管理人报酬 ２２ １１，３０２，１１６．４６ ２１，８０１，３９７．９９ 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单价（元）
复牌 日期 复牌 开盘单价（元）
数量 （股）
期末 成本总额（元）
期末 估值总额（元）
００００２４ 招商地产 ２００８－６－３０ 公告重大事项 １４．９４ ２００８－７－１ １４．５０ ７，５７６，６０２ ２５５，８７４，０５４．２４ １１３，１９４，４３３．８８ ６００７８５ 新华百货 ２００８－６－３０ 公告重大事项 １６．９２ ２００８－７－２５ １８．６１ １，７３４，２３６ ３８，９２７，０５１．６２ ２９，３４３，２７３．１２ ６００９００ 长江电力 ２００８－５－８ 公告重大事项 １４．６５ 未知 未知 ７，８９４，５６４ １１７，１１６，７５３．７１ １１５，６５５，３６２．６０ 合 计 １７，２０５，４０２ ４１１，９１７，８５９．５７ ２５８，１９３，０６９．６０ ２００８年６月３０日 ２００７年１２月３１日 公允价值（元）
占基金资产净值的比例（％）
公允价值（元）
占基金资产净值的比例（％）
交易性金融资产 － 股票投资 ６，０３８，９２７，８６３．５６ ７１．８７ １５，１０４，２４３，７５９．５９ ８５．３４ － 债券投资 ５９０，９３６，０４０．２０ ７．０３ ７８６，３２２，２２４．９０ ４．４４ 衍生金融资产 － 权证投资 ９５６，４５０．８８ ０．０１ ９６，２１３，０９５．３３ ０．５４ 合计 ６，６３０，８２０，３５４．６４ ７８．９１ １５，９８６，７７９，０７９．８２ ９０．３３ ２００８年６月３０日 业绩比较基准 增加／减少基准点 对净值的影响（元）
沪深３００指数 ×７５％＋新华雷曼中国综合债券指数× ２５％
＋５ ４４２，８４６，３１５．８０ －５ －４４２，８４６，３１５．８０ ２００７年５月１５日至２００７年１２月３１日 业绩比较基准 增加／减少基准点 对净值的影响（元）
沪深３００指数 ×７５％＋新华雷曼中国综合债券指数× ２５％
＋５ ８８７，２６１，０１９．５７ －５ －８８７，２６１，０１９．５７ ２００８年６月３０日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 ９０１，８６７，５９３．０８ － － － ９０１，８６７，５９３．０８ 结算备付金 １１，７６１，３３３．１１ － － － １１，７６１，３３３．１１ 存出保证金 １９７，５６０．９８ － － ７，９７３，９０１．３９ ８，１７１，４６２．３７ 交易性金融资产 ５６４，０４７，８６９．５０ ２３，１３８，６７５．５０ ３，７４９，４９５．２０ ６，０３８，９２７，８６３．５６ ６，６２９，８６３，９０３．７６ 衍生金融资产 － － － ９５６，４５０．８８ ９５６，４５０．８８ 应收证券清算款 － － － ８７５，５１６，４９０．５６ ８７５，５１６，４９０．５６ 应收利息 － － － １７，１２３，３４８．７６ １７，１２３，３４８．７６ 应收股利 － － － １，７８６，６２２．５８ １，７８６，６２２．５８ 应收申购款 ２，３８８，０４８．０６ － － － ２，３８８，０４８．０６ 资产总计 １，４８０，２６２，４０４．７３ ２３，１３８，６７５．５０ ３，７４９，４９５．２０ ６，９４２，２８４，６７７．７３ ８，４４９，４３５，２５３．１６ 负债 应付证券清算款 － － － ２０，９７３，７４４．８９ ２０，９７３，７４４．８９ 应付赎回款 － － － ４，３４４，０１９．９８ ４，３４４，０１９．９８ 应付管理人报酬 － － － １１，３０２，１１６．４６ １１，３０２，１１６．４６ 应付托管费 － － － １，８８３，６８６．０６ １，８８３，６８６．０６ 应付交易费用 － － － ６，８０３，２０２．９８ ６，８０３，２０２．９８ 其他负债 － － － １，０３４，３３９．４８ １，０３４，３３９．４８ 负债总计 － － － ４６，３４１，１０９．８５ ４６，３４１，１０９．８５ 利率敏感度缺口 １，４８０，２６２，４０４．７３ ２３，１３８，６７５．５０ ３，７４９，４９５．２０ ６，８９５，９４３，５６７．８８ ８，４０３，０９４，１４３．３１ ２００７年１２月３１日 １年以内 １至５年 ５年以上 不计息 合计 资产 银行存款 １，８９４，７２４，４６９．２１ － － － １，８９４，７２４，４６９．２１ 结算备付金 １３，３１４，０５６．８３ － － － １３，３１４，０５６．８３ 存出保证金 １９７，５６０．９８ － － ４，７９１，０７０．２４ ４，９８８，６３１．２２ 交易性金融资产 ７２６，３２３，６６１．６０ ５７，７８７，８４１．３０ ２，２１０，７２２．００ １５，１０４，２４３，７５９．５９ １５，８９０，５６５，９８４．４９ 衍生金融资产 － － － ９６，２１３，０９５．３３ ９６，２１３，０９５．３３ 应收证券清算款 － － － ５１，８８６，０６９．５２ ５１，８８６，０６９．５２ 应收利息 － － － １０，０５５，１２１．２７ １０，０５５，１２１．２７ 应收申购款 １１，３８６，６２０．７１ － － － １１，３８６，６２０．７１ 资产总计 ２，６４５，９４６，３６９．３３ ５７，７８７，８４１．３０ ２，２１０，７２２．００ １５，２６７，１８９，１１５．９５ １７，９７３，１３４，０４８．５８ 负债 应付证券清算款 － － － １０１，６８４，４００．３９ １０１，６８４，４００．３９ 应付赎回款 － － － １３３，６０３，５０２．２４ １３３，６０３，５０２．２４ 应付管理人报酬 － － － ２１，８０１，３９７．９９ ２１，８０１，３９７．９９ 应付托管费 － － － ３，６３３，５６６．３３ ３，６３３，５６６．３３ 应付交易费用 － － － １３，０２５，０２３．７３ １３，０２５，０２３．７３ 其他负债 － － － １，１４４，９３０．４６ １，１４４，９３０．４６ 负债总计 － － － ２７４，８９２，８２１．１４ ２７４，８９２，８２１．１４ 利率敏感度缺口 ２，６４５，９４６，３６９．３３ ５７，７８７，８４１．３０ ２，２１０，７２２．００ １４，９９２，２９６，２９４．８１ １７，６９８，２４１，２２７．４４ ２００８年６月３０日 增加／减少基准点 对净值的影响（元）
利率 ＋２５ －２５３，０３８．４３ 利率 －２５ ２５４，５６４．３３ ２００７年１２月３１日 增加／减少基准点 对净值的影响（元）
利率 ＋２５ －１，２０５，７５８．７８ 利率 －２５ １，２１１，１１２．４４ 项目 ２００７年５月１５日 所有者权益 ２００７年５月１５日至２００７年６月３０日止期间净损益 ２００７年６月３０日 所有者权益 按原会计准则列报的金额 ２，４９９，６８３，６４６．４５ ８８，７３８，２６８．７７ １７，６４０，１７５，００８．９６ 金融资产公允价值变动的调整数 ０．００ ３４６，３０３，２５９．３８ ０．００ 按新会计准则列报的金额 ２，４９９，６８３，６４６．４５ ４３５，０４１，５２８．１５ １７，６４０，１７５，００８．９６ 序号 行业 期末市值（元）
市值占净值比例（％）
１ Ａ 农、林、牧、渔业 ０．００ ０．００ ２ Ｂ 采掘业 ６６６，０７５，４７９．７２ ７．９３ ３ Ｃ 制造业 ２，５１８，０６７，３９３．５３ ２９．９５ 其中：
Ｃ０ 食品、饮料 ５１７，０２１，０１０．６５ ６．１５ Ｃ１ 纺织、服装、皮毛 ５，１２０，０００．００ ０．０６ Ｃ２ 木材、家具 ２３５，１２０．７２ ０．００ Ｃ３ 造纸、印刷 １６１，７６９，３０５．１５ １．９３ Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料 ３１１，１９８，７１７．９０ ３．７０ Ｃ５ 电子 ３９，８７９，９１５．００ ０．４７ Ｃ６ 金属、非金属 ４３６，２３７，８５３．７６ ５．１９ Ｃ７ 机械、设备、仪表 ５０６，１７０，２３１．３１ ６．０２ Ｃ８ 医药、生物制品 ５１８，３５５，２３９．０４ ６．１７ Ｃ９９ 其他制造业 ２２，０８０，０００．００ ０．２６ ４ Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业 ２０２，５９１，１７９．１０ ２．４１ ５ Ｅ 建筑业 ３６，４６７，５５３．２０ ０．４４ ６ Ｆ 交通运输、仓储业 １１６，７８９，６０９．９７ １．３９ ７ Ｇ 信息技术业 ３２１，８１２，５２８．０４ ３．８３ ８ Ｈ 批发和零售贸易 ３６３，８７０，６３０．２６ ４．３３ ９ Ｉ 金融、保险业 １，０８７，５２４，８２４．６９ １２．９４ １０ Ｊ 房地产业 ３５４，５１７，６８５．９３ ４．２２ １１ Ｋ 社会服务业 ２５３，２８８，８５１．４６ ３．０２ １２ Ｌ 传播与文化产业 ９５，０４８，０００．００ １．１３ １３ Ｍ 综合类 ２２，８７４，１２７．６６ ０．２８ 合计 ６，０３８，９２７，８６３．５６ ７１．８７ 序号 资产品种 金额（元）
金额占基金总资产比例（％）
１ 股票 ６，０３８，９２７，８６３．５６ ７１．４７ ２ 债券 ５９０，９３６，０４０．２０ ７．００ ３ 权证 ９５６，４５０．８８ ０．０１ ４ 银行存款及清算备付金 ９１３，６２８，９２６．１９ １０．８１ ５ 其他资产 ９０４，９８５，９７２．３３ １０．７１ 合计 ８，４４９，４３５，２５３．１６ １００．００ 序号 股票代码 股票名称 数量（股）
期末市值（元）
市值占净值比例（％）
１ ６０００１６ 民生银行 ６３，２４９，８９９ ３６０，５２４，４２４．３０ ４．２９ ２ ６００５１９ 贵州茅台 ２，４７３，３００ ３４２，７４９，９１４．００ ４．０８ ３ ０００９３３ 神火股份 ８，２５０，５４５ ２８８，７６９，０７５．００ ３．４４ ４ ６０００３６ 招商银行 １１，２０４，６１２ ２６２，４１２，０１３．０４ ３．１２ ５ ００００６９ 华侨城Ａ ２０，２９１，４４４ ２０５，１４６，４９８．８４ ２．４４ ６ ００００６３ 中兴通讯 ３，２７２，９００ ２０４，８８３，５４０．００ ２．４４ ７ ００００１２ 南 玻Ａ １２，７００，０００ １８８，０８７，０００．００ ２．２４ ８ ００２０２４ 苏宁电器 ４，１０８，８９１ １６９，６９７，１９８．３０ ２．０２ ９ ６０００００ 浦发银行 ７，２９９，９５０ １６０，５９８，９００．００ １．９１ １０ ００２００１ 新 和 成 ３，６５０，０００ １４３，７３７，０００．００ １．７１ 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元）
占期初净值比例（％）
１ ０００００２ 万科Ａ ５１５，９９５，５９７．１３ ２．９２ ２ ６０００１６ 民生银行 ３９７，１３７，５７１．８１ ２．２４ ３ ６０１３１８ 中国平安 ３３９，３４５，２８０．７０ １．９２ ４ ６０１９３９ 建设银行 ３１９，４３７，９９８．５９ １．８０ ５ ６０００３６ 招商银行 ２９２，８４５，６２２．８２ １．６５ ６ ６０００００ 浦发银行 ２７７，７６８，５９３．５１ １．５７ ７ ６００００５ 武钢股份 ２２７，４１３，２４５．３５ １．２８ ８ ６００５９６ 新安股份 １７６，６８６，７０９．４３ １．００ ９ ０００８９８ 鞍钢股份 １７２，９９７，２６５．３４ ０．９８ １０ ００００６９ 华侨城Ａ １５８，６８６，６５５．１４ ０．９０ １１ ６００２１６ 浙江医药 １５６，００２，７０１．６９ ０．８８ １２ ０００９３７ 金牛能源 １３６，４５１，８４７．７８ ０．７７ １３ ０００００１ Ｓ深发展Ａ １２３，８３４，２５１．９４ ０．７０ １４ ６０００２８ 中国石化 １２３，３７０，４１８．６７ ０．７０ １５ ６００１００ 同方股份 １２３，１２１，６２６．６８ ０．７０ １６ ６００８３０ 大红鹰 １１６，４４７，１３６．６４ ０．６６ １７ ６０１８５７ 中国石油 １１２，１６１，１３９．７６ ０．６３ １８ ００２０２４ 苏宁电器 １０７，１４１，８２４．４２ ０．６１ １９ ６００５８３ 海油工程 １０４，８９３，５８１．２７ ０．５９ ２０ ６０１３９０ 中国中铁 １０２，２９０，１９７．００ ０．５８ 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元）
占期初净值比例（％）
１ ６０００３６ 招商银行 ５４２，９１１，４９１．５９ ３．０７％ ２ ０００００２ 万科Ａ ５１１，６２２，２９８．９２ ２．８９％ ３ ０００７０９ 唐钢股份 ３２８，８５９，９１９．２５ １．８６％ ４ ６００５６９ 安阳钢铁 ２９４，０１４，７９０．５０ １．６６％ ５ ６０１９１９ 中国远洋 ２９１，７０５，６０６．５０ １．６５％ ６ ６０００２８ 中国石化 ２４４，３７８，８６９．４０ １．３８％ ７ ６００００５ 武钢股份 ２３７，６４５，７７６．１５ １．３４％ ８ ６０１８５７ 中国石油 ２１６，９６８，２０９．１７ １．２３％ ９ ６０１３１８ 中国平安 １９１，０６９，２０１．６０ １．０８％ １０ ６０１９３９ 建设银行 １８６，４４６，２７９．０７ １．０５％ １１ ０００９３３ 神火股份 １７９，６９９，１４４．９２ １．０２％ １２ ００２０２４ 苏宁电器 １７７，１２０，９７６．３３ １．００％ １３ ６０００８７ 南京水运 １７４，１２３，２６９．６９ ０．９８％ １４ ６０１３９０ 中国中铁 １６４，９９２，０６２．２８ ０．９３％ １５ ６００８７５ 东方电机 １６１，３９０，６８４．３２ ０．９１％ １６ ６０００１６ 民生银行 １５４，８３０，４３０．１６ ０．８７％ １７ ６０００００ 浦发银行 １５２，０８１，８７４．７９ ０．８６％ １８ ６００４８９ 中金黄金 １４４，３８４，１５４．５２ ０．８２％ １９ ６０００３１ 三一重工 １４２，５０７，６７４．１３ ０．８１％ ２０ ００２００１ 新 和 成 １４１，９３９，７４４．９７ ０．８０％ ２００８年上半年 买入股票的成本总额 ８，９４０，３６８，６１６．６４ 卖出股票的收入总额 １２，１８５，７５６，１３５．４５ 序号 债券品种 期末市值（元）
市值占净值比例（％）
１ 国债 ２１，９３８，９４５．００ ０．２６ ２ 金融债 ５６１，７８８，０００．００ ６．６９ ３ 企业债 ０．００ ０．００ ４ 可转换债券 ７，２０９，０９５．２０ ０．０８ 合计 ５９０，９３６，０４０．２０ ７．０３ 序号 债券名称 市值（元）
市值占净值比例（％）
１ ０７央票８４ ５６１，７８８，０００．００ ６．６９ ２ ０２国债⑽ １０，９８２，４５０．５０ ０．１３ ３ ９９国债⑻ ８，６９６，６２５．００ ０．１０ ４ ０８宝钢债 ３，７４９，４９５．２０ ０．０４ ５ 北大荒转债 ３，４５９，６００．００ ０．０４ 其他资产明细 金额（元）
交易保证金 ８，１７１，４６２．３７ 应收证券清算款 ８７５，５１６，４９０．５６ 应收利息 １７，１２３，３４８．７６ 应收申购款 ２，３８８，０４８．０６ 应收股利 １，７８６，６２２．５８ 合计 ９０４，９８５，９７２．３３ 权证名称 本报告期买入权证金额 （元）
本报告期获配权证数量（股）
本报告期获配权证成本（元）
本报告期获配权证市值（元）
报告期末持有权证市值（元）
报告期末权证市值占基金资产净值比例（％）
中石化ＣＷＢ１ ０．００ ８，１７０，４９６．００ １９，０３０，８７５．１９ １８，２８２，９６６．６７ ０．００ ０．００ 国电ＣＷＢ１ ０．００ ９９８，２０３．００ ２，３３８，６０１．７２ ２，３３４，７９６．８２ ０．００ ０．００ 康美ＣＷＢ１ ０．００ ６３８，９９０．００ ８９０，９２９．０２ ８８９，３０３．５１ ０．００ ０．００ 宝钢ＣＷＢ１ ０．００ ７９９，０４０．００ １，１８４，９８２．５８ １，１６７，３９７．４４ ９５６，４５０．８８ ０．０１ 合 计 ０．００ １０，６０６，７２９．００ ２３，４４５，３８８．５１ ２２，６７４，４６４．４４ ９５６，４５０．８８ ０．０１ 序号 债券代码 债券名称 期末市值（元）
占基金资产净值比例（％）
１ １１０５９８ 北大荒 转债 ３，４５９，６００．００ ０．０４ 序号 持有人名称 持有份额（份）
占总份额比例（％）
１ 中国人寿 保险（集团）公司 ２２４，８５９，６５７．００ ２．３３ ２ 鹏华基金管理有限公司 １０５，８４４，２３８．００ １．１０ ３ 光大证券 －中国工商银行－光大阳光２号集合资产管理计划 ２４，２０３，６３６．００ ０．２５ ４ 中国人寿保险股份有限公司 ２１，０６６，２６９．００ ０．２２ ５ 金盛人寿保险有限公司 ９，００４，６９６．００ ０．０９ ６ 中国再保险（集团）股份有限公司－传统－普通保险产品 ８，４７３，４７５．００ ０．０９ ７ 上海科技教育出版社 ５，２０７，９９１．００ ０．０５ ８ 泰康人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２深
２，８７０，６４１．００ ０．０３ ９ 中国人寿再保险股份有限公司 ２，８２８，８３０．００ ０．０３ １０ 北京恒达信投资有限公司 ２，０００，０００．００ ０．０２ 基金份额持有人户数（户）
平均每户持有基金份额（份）
机构投资者持有基金份额（份）
占总份额比例（％）
个人投资者持有基金份额（份）
占总份额比例（％）
４４４，０２３．００ ２１，７３４．５２ ４３６，３２３，３４４．１１ ４．５２％ ９，２１４，３０４，７２２．３２ ９５．４８％ 项 目 期末持有本开放式基金份额的总量（份）
占本基金总份额的比例（％）
基金管理公司持有本基金的所有从业人员 ３８，８４６．８２ ０．０００４ 项目 份额（份）
基金合同生效日基金份额总额 １，０００，０００，０００．００ 本报告期期初基金份额总额 １２，２１７，２０６，５４４．６８ 本报告期期末基金份额总额 ９，６５０，６２８，０６６．４３ 本报告期间基金总申购份额 ５０４，７０１，４５３．４６ 本报告期间基金总赎回份额 ３，０７１，２７９，９３１．７１ 券商名称 租用席位数量 股票交易量 （元）
占股票交易量比例（％）
累计佣金（元）
占该基金各券商累计佣金比例（％）
北京高华 １ ２，５４０，８２８，３４６．６２ １２．１４ ２，１５９，６９１．８４ １２．３３ 国信证券 ２ ７，５４９，２６１，５５１．７６ ３６．０６ ６，２９５，４４３．１５ ３５．９３ 国泰君安 ２ １，６７４，１４９，７２８．８６ ８．００ １，３６０，２５８．８５ ７．７６ 长江证券 ２ ５２６，７５７，８７４．３８ ２．５２ ４４７，７４４．９３ ２．５６ 海通证券 ２ ９９６，３０３，１２１．６２ ４．７６ ８２８，２３８．３６ ４．７３ 申银万国 ２ １，４９９，９８０，１６２．０６ ７．１６ １，２７４，９７６．１２ ７．２８ 招商证券 １ ２４４，３１９，０８１．０１ １．１７ ２０７，６６７．８２ １．１９ 渤海证券 １ １３８，８６８，６８５．１４ ０．６６ １１８，０３６．７３ ０．６７ 中投建设 １ ３，８４５，３７８，２００．１９ １８．３７ ３，２６８，５５５．９１ １８．６６ 国金证券 １ １，００１，４５８，７２５．６１ ４．７８ ８１３，６９１．４６ ４．６４ 江南证券 １ ９１６，５８６，２４３．０１ ４．３８ ７４４，７３３．５４ ４．２５ 合计 １６ ２０，９３３，８９１，７２０．２６ １００．００ １７，５１９，０３８．７１ １００．００ 券商名称 租用席位数量 债券交易量 （元）
占债券交易量比例（％）
债券回购交易量（元）
占债券回购交易量比例（％）
权证交易量（元）
占权证交易量比例（％）
北京高华 １ ８，９３５，５１６．６０ ８．２１ ０．００ ０．００ １４，７３６，０６１．８１ ５７．７３ 国信证券 ２ ２６，５５３，４２７．０６ ２４．３９ ０．００ ０．００ ３，６０８，０９４．３９ １４．１４ 国泰君安 ２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 长江证券 ２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 海通证券 ２ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 申银万国 ２ ３，０１０．４０ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 招商证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 渤海证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 中投建设 １ ７３，３８８，６３４．８０ ６７．４０ ０．００ ０．００ ７，１８０，５８１．９９ ２８．１３ 国金证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 江南证券 １ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ ０．００ 合计 １６ １０８，８８０，５８８．８６ １００．００ ０．００ ０．００ ２５，５２４，７３８．１９
１００．００
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品种:(000001)深发展Ａ (000002)万 科Ａ (000024)招商地产 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城Ａ (000709)唐钢股份 (000783)长江证券 (000898)鞍钢股份 (000933)神火股份 (000937)金牛能源 (002024)苏宁电器 (002251)步 步 高 (002258)利尔化学 (0135.HK)中国石油 (0152.HK)深圳国际 (0215.HK)中国基金 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0763.HK)中兴通讯 (0857.HK)中国石油 (0934.HK)中 石 化 (101648)光大证券 (101650)招商证券 (1072.HK)东方电机 (110598)大荒转债 (160610)鹏华动力 (160611)鹏华治理 (1A0001)上证指数 (600000)浦发银行 (600005)武钢股份 (600016)民生银行 (600028)中国石化 (600031)三一重工 (600036)招商银行 (600100)同方股份 (600109)国金证券 (600216)浙江医药 (600383)金地集团 (600489)中金黄金 (600519)贵州茅台 (600569)安阳钢铁 (600583)海油工程 (600596)新安股份 (600598)北大荒 (600785)新华百货 (600837)海通证券 (600900)长江电力 (601318)中国平安 (601390)中国中铁 (601398)工商银行 (601628)中国人寿 (601857)中国石油 (601919)中国远洋 (601939)建设银行 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化
