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发表于 2007.8.25 06:09
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国光大 银行根据本基金合同规定，于２００７年８月１６日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
第一节 基金简介
■
第二节 主要财务指标和基金净值表现
一、主要会计数据和财务指标
■
提示：所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
二、基金净值表现
（一）过往一定阶段，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
■
（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较：
（２００４年６月２８日至２００７年６月３０日）
■
注：
１、基金建仓期为六个月。建仓期满各项投资比例符合基金合同关于投资组合的相关规定。
２、因工作需要，经公司董事会２００７年第一次通讯会议决议，公司决定增聘董红波先生为泰信先行 策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见２００７年２月９日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。
３、经公司第二届董事会２００７年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信先行策略基金基金经理职务。详细情况请见２００７年５月１０日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质 生活基金基金经理的临时公告》。
第三节 管理人报告
一、基金管理人概况
泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３年５月８日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本１亿元人民币。
截止至２００７年６月３０日，本基金管理人共管理４只开放式证券投资基金，具体包括泰信天天 收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规模近１２０亿元。
二、基金经理简介
董红波先生，基金经理。管理学硕士，５年证券从业经历，曾任职于中华全国供销合作总社监察局、办公厅，中国平安 人寿上海分公司战略发展部项目经理。２００４年６月加入泰信基金管理有限公司，先后担任公司研究部副经理，泰信先行策略基金基金经理助理。
三、报告期内基金运作的遵规守信情况
在本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
四、报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
（一）本基金业绩表现
截至２００７年６月３０日，本基金份额净值为１．８８０４元；本报告期份额净值增长率为８３．０１％，同期业绩比较基准增长率为５３．８４％。
（二）行情回顾及运作分析
本报告期一至五月份，市场基本呈现上涨趋势，而五月底至六月份，市场则出现大幅震荡调整走势，宽幅波动是过去半年市场运行的重要特点。本报告期内，钢铁、电力、煤炭、有色等低市盈率板块、券商等超预期增长的板块、资产注入板块以及低价题材股票表现突出。本报告期内，政策调控也对市场运行产生了比较大的影响。
本基金在过去半年主要对低市盈率和超预期等板块及个股进行投资，主要是一季度对持仓结构进行了分散和优化，重点投资了券商、医药、消费、铁路运输、旅游、有色、钢铁等行业，而二季度则先后增加了地产、建材、造纸、煤炭、汽车及银行、保险等行业配置。从实际投资效果来看，运作较为理想，一季度本基金净值增长率为２２．３４％，二季度本基金增长率为４９．７３％，半年净值增长率为８３．０１％，且二季度和半年收益率水平及排名较一季度都有很大提高。
（三）市场展望和投资策略
长期来看，我们认为国内经济持续较快的健康增长、人民币升值背景下流动性过剩的局面依然延续以及上市公司业绩的不断提高都将构成支持资本市场长期走好的有利条件。就投资策略而言，下半年我们将重点以投资持续成长、具备行业内核心竞争优势的企业为主，我们将依然坚持以均衡配置为基础，强调自上而下选择投资机会和自下而上选择个股的结合，注重提高个股的深入研究和挖掘。从投资方向来看，我们认为，包括券商、保险、银行在内的金融、地产、机械、消费、汽车、资产注入等将呈现更大的投资机会。
第四节 托管人报告
中国光大银行根据《证券投资基金法》及相关法规、《泰信先行策略开放式证券投资基金基金合同》和《泰信先行策略开放式证券投资基金托管协议》，托管泰信先行策略开放式证券投资基金（以下简称“泰信先行策略基金”）。
２００７年上半年，中国光大银行在泰信先行策略基金托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。
２００７年上半年，中国光大银行依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及相关实施准则、基金合同、托管协议和其他有关规定，对基金管理人——泰信基金管理有限公司进行了监督。报告期内，基金运作合法合规，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人依法对基金管理人——泰信基金管理有限公司编制的“泰信先行策略开放式证券投资基金２００７年半年度报告”进行了审核，报告中相关财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
中国光大银行基金托管部
２００７年８月１６日
第五节 财务会计报告
一、财务会计报表 （单位：人民币元）
（一）资产负债表
泰信先行策略开放式证券投资基金
２００７年６月３０日资产负债表
单位：人民币元
■
（二）经营业绩表及收益分配表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间
单位：人民币元
■
（三）基金净值变动表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间
单位：人民币元
■
二、会计报表附注
１、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
２、报告期内，本基金无重大会计差错。
３、重大关联方关系及关联交易
（ａ） 关联方
本报告期本基金的关联方关系未发生变化，列示如下：
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、
基金注册登记人、基金销售机构
中国光大银行 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司（“青岛国信”） 基金管理人的股东
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（ｂ） 基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬４,７９９,２０７．０１元。
（ｃ） 基金托管费
支付基金托管人中国光大银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费７９９,８６７．７９元。
（ｄ） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为１５５,３８７,４５３．０１元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为２６９,７８７．１９元。
（ｅ） 关联方持有的基金份额
■
（ｆ）关联方应付款项
■
４、本报告期末流通受限的基金资产：无。
第六节 投资组合报告
一、报告期末基金资产组合情况
■
二、报告期末按行业分类的股票投资组合
■
三、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载在泰信基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。
四、报告期内股票投资组合的重大变动
（一）２００７年１月１日至２００７年６月３０日累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细：
■
一、基金基本资料
１、基金名称：
泰信先行策略开放式证券投资基金
２、基金简称：
泰信先行策略
３、交易代码：
２９０００２
４、基金运作方式：
契约型开放式
５、基金合同生效日：
２００４年６月２８日
６、报告期末基金份额总额：
９９３,４８２,３４６．０９份
７、基金合同存续期：
无
８、基金份额上市的证券交易所：
无
９、上市日期：
无
二、基金产品说明
１、投资目标：
运用多层次先行策略，灵活配置各类资产，追求收益的长期稳定增长；提前发现和介入价值被市场低估的价值成长股票，在其价值回归过程中获取超额收益
２、投资策略：
本基金股票投资部分以先行策略为核心，实行自上而下三个层次的资产配置；本基金债券投资部分主要运用久期调整、收益率曲线配置、类别配置、无风险套利和融资杠杆等策略
３、业绩比较基准：
６５％＊新华富时Ａ６００指数 ＋ ３５％＊新华富时中国国债指数
４、投资范围：
限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等；在正常市场情况下，本基金组合投资的基本范围为：股票资产３０％－９５％，债券资产０％－６５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的５％；
５、投资理念：
灵活配置各类资产，可以在一定程度上回避股票市场的波动风险；现阶段中国股票市场是弱有效的，提前发现价值是可行的；
６、风险收益特征：
本基金在证券投资基金中属于风险适度的基金品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金，低于纯股票基金。
三、基金管理人
１、名称：
泰信基金管理有限公司
２、信息披露负责人：
吴胜光
３、联系电话：
０２１－５０３７２１６８
４、传真：
０２１－５０３７２１９７
５、电子邮箱：
ＸＸＰＬ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
四、基金托管人
１、名称：
中国光大银行
２、信息披露负责人：
张建春
３、联系电话：
０１０－６８５６０６７５
４、传真：
０１０－６８５６０６６１
５、电子邮箱：
ｚｊｃ＠ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
五、信息披露
１、信息披露报纸名称：
《中国证券报》
２、登载半年度报告正文的管理人互联网网址：
ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
３、基金半年度报告置备地点：
本基金管理人住所、基金托管人的住所
序号
指 标
数 值
１
基金本期净收益
１３６,０１３,７２０．０３元
２
基金份额本期净收益
０．３１５３元
３
期末可供分配基金收益
３４１,８３６,９７８．０９元
４
期末可供分配基金份额收益
０．３４４１元
５
期末基金资产净值
１,８６８,１５６,８２４．０６元
６
期末基金份额净值
１．８８０４元
７
基金加权平均净值收益率
２０．２４％
８
本期基金份额净值增长率
８３．０１％
９
基金份额累计净值增长率
２５４．４７％
阶段
净值增长率 ①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－ ③
②－④
过去１个月
０．４３％
２．８４％
－４．６５％
２．０９％
５．０８％
０．７５％
过去３个月
４９．７３％
２．３３％
１９．６１％
１．７０％
３０．１２％
０．６３％
过去６个月
８３．０１％
２．２４％
５３．８４％
１．６５％
２９．１７％
０．５９％
过去１年
１４９．９４％
１．８０％
１０３．３８％
１．３３％
４６．５６％
０．４７％
过去３年
２５５．０７％
１．４０％
１４９．４０％
１．０９％
１０５．６７％
０．３１％
基金合同生效至今
２５４．４７％
１．４０％
１５０．６３％
１．０９％
１０３．８４％
０．３１％
资 产
附注
２００７年６月３０日
２００６年１２月３１日
资 产 ：
银行存款
１５５，３８７，４５３．０１
６１，０４９，０３４．５８
清算备付金
５，６００，３４１．９４
３６９，４０２．１０
交易保证金
１，０００，０００．００
１，３９３，７４０．３０
应收证券清算款
２，６０６．７０
０．００
应收股利
１１９，５８２．８２
０．００
应收利息
４
１６８，９４１．７６
９，４３３．９７
应收申购款
５０，６１７，９０５．３５
１３，５７９，７３７．４９
其他应收款
０．００
０．００
股票投资市值
５
１，６５９，７１９，２３０．９１
２４８，１４３，１６２．３２
其中：股票投资成本
１，４８６，９２４，９４６．８８
２１３，７０９，０２１．９４
债券投资市值
２９，４６４，９８７．５０
０．００
其中：债券投资成本
２９，４６４，９８７．５０
０．００
配股权证
２，７９５，５９１．５３
０．００
买入返售证券
０．００
０．００
待摊费用
０．００
０．００
资产合计：
１，９０４，８７６，６４１．５２
３２４，５４４，５１０．７６
负债及持有人权益
负债：
应付证券清算款
２６，５４２，８０７．２３
４６，４９３，０７２．７３
应付赎回款
５，６４４，６５０．４２
１１，９３３，７６８．８１
应付赎回费
２１，１７４．７１
４４，３７８．０５
应付管理人报酬
１，８２３，２６６．１５
２１４，７６６．３５
应付托管费
３０３，８７７．７０
３５，７９４．３７
应付佣金
６
１，７１４，３７２．５６
５５９，９４１．９６
应付利息
０．００
０．００
应付收益
０．００
０．００
未交税金
０．００
０．００
其他应付款
７
５００，７７５．００
７５０，０００．００
卖出回购证券款
０．００
０．００
短期借款
０．００
０．００
预提费用
８
１６８，８９３．６９
２０４，５００．００
其他负债
负债合计
３６，７１９，８１７．４６
６０，２３６，２２２．２７
持有人权益：
实收基金
９
９９３，４８２，３４６．０９
２４４，０５９，２６０．１４
未实现利得
１０
５３２，８３７，４９９．８８
４，９７９，１６６．０９
未分配收益
３４１，８３６，９７８．０９
１５，２６９，８６２．２６
持有人权益合计
１，８６８，１５６，８２４．０６
２６４，３０８，２８８．４９
负债与持有人权益总计
１，９０４，８７６，６４１．５２
３２４，５４４，５１０．７６
２００７年１月１日
序号
项目
附注
至２００７年６月３０日
上年同期数
一、
收入
１４１，６８７，０９９．０２
１４４，６３５，９５７．６９
１
股票差价收入
１１
１３９，００４，５３７．３８
１３８，２６０，４０７．１３
２
债券差价收入
１２
（１，２９７，９４８．８０）
４６，６１７．９３
３
权证差价收入
１３
１５，５５９．３４
３，５７３，４２９．７８
４
债券利息收入
４０，５７８．６５
２７９，５３６．５８
５
存款利息收入
２９８，６５９．４６
２２６，８５３．１２
６
股利收入
３，０３８，７８１．７３
２，１５２，５７５．４３
７
买入返售证券收入
．００
．００
８
其他收入
１４
５８６，９３１．２６
９６，５３７．７２
二、
费用
５，６７３，３７８．９９
３，４２９，５４７．４８
１
基金管理人报酬
３（ｂ）
４，７９９，２０７．０１
２，８２０，５６４．３８
２
基金托管费
３（ Ｃ ）
７９９，８６７．７９
４７０，０９４．０４
３
基金销售服务费
．００
．００
４
卖出回购证券支出
．００
２０，３７０．００
５
利息支出
．００
．００
６
其他费用
１５
７４，３０４．１９
１１８，５１９．０６
其中：上市年费
．００
．００
信息披露费
３９，６７１．５８
５９，５０７．３７
审计费用
２４，７９５．１９
４９，５８８．５７
三、
基金净收益
１３６，０１３，７２０．０３
１４１，２０６，４１０．２１
加：未实现收益
１４１，１５５，７３５．１８
２５，５９２，１５３．６９
四、
基金经营业绩
２７７，１６９，４５５．２１
１６６，７９８，５６３．９０
一、
本期基金净收益
１３６，０１３，７２０．０３
１４１，２０６，４１０．２１
加： 期初基金净收益
１５，２６９，８６２．２６
－５５，７３９，３５０．０６
加：本期申购基金份额的损益平准金
２８９，０３７，３５８．２２
１１，９４０，５６９．４８
加：本期赎回基金份额的损益平准金
（７８，６１４，１１２．３３）
－１１，６７９，３４６．５３
二、
可供分配基金净收益
３６１，７０６，８２８．１８
８５，７２８，２８３．１０
减： 本期已分配基金净收益
１９，８６９，８５０．０９
１６，１６６，３４６．８４
三、
期末基金净收益
３４１，８３６，９７８．０９
６９，５６１，９３６．２６
２００７年１月１日
项目
２００７年６月３０日
上年同期数
一、期初基金净值
２６４，３０８，２８８．４９
４２５，１０６，８８１．５３
二、本期经营活动：
基金净收益
１３６，０１３，７２０．０３
１４１，２０６，４１０．２１
未实现利得
１４１，１５５，７３５．１８
２５，５９２，１５３．６９
经营活动产生的基金净值变动数
２７７，１６９，４５５．２１
１６６，７９８，５６３．９０
三、本期基金单位交易：
基金申购款
１，８４６，３３２，２９４．８８
１８５，７２４，３８３．６３
基金赎回款
４９９，７８３，３６４．４３
３５９，７２８，７６２．７１
基金单位交易产生的基金净值变动数
１，３４６，５４８，９３０．４５
－１７４，００４，３７９．０８
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
１９，８６９，８５０．０９
１６，１６６，３４６．８４
五、期末基金净值
１，８６８，１５６，８２４．０６
４０１，７３４，７１９．５１
２００７年６月３０日
基金份额数
净值
青岛国信
８９,５８５,２０１．１９
１６８,４６４,９７０．８４
２００７年６月３０日
应付泰信基金管理公司垫付交易保证金款
２５０,０００．００
序号
资产组合
金额（元）
占基金总资产比例
１
股 票
１，６５９，７１９，２３０．９１
８７．１３％
２
债 券
２９，４６４，９８７．５０
１．５５％
３
资产支持证券投资
－
０．００％
４
权证
２，７９５，５９１．５３
０．１５％
５
银行存款及清算备付金合计
１６０，９８７，７９４．９５
８．４５％
６
其他资产
５１，９０９，０３６．６３
２．７３％
７
资产总值
１，９０４，８７６，６４１．５２
１００．００％
行业分类
证券市值
占资产净值比例
Ｂ 采掘业
２９，８３５，１００．００
１．６０％
Ｃ 制造业
７４８，２０６，２６０．８１
４０．０６％
Ｃ０ 食品、饮料
７６，８２０，６００．５０
４．１１％
Ｃ３ 造纸、印刷
７２，９８１，６０７．８６
３．９１％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
９４，１７３，１０３．５７
５．０４％
Ｃ６ 金属、非金属
１１５，９２５，５５４．０４
６．２１％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
２５９，１１６，９７３．２２
１３．８７％
Ｃ８ 医药、生物制品
１２９，１８８，４２１．６２
６．９２％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
１９，８５９，７７７．６２
１．０６％
Ｅ 建筑业
１６，９９３，９６７．６４
０．９１％
Ｆ 交通运输、仓储业
３４，２１６，３０９．１６
１．８３％
Ｇ 信息技术业
１３，１１６，６００．００
０．７０％
Ｈ 批发和零售贸易
１８１，８２８，０４２．９１
９．７３％
Ｉ 金融、保险业
４２８，４６５，３４９．５７
２２．９４％
Ｊ 房地产业
１５５，９０９，５８１．６０
８．３５％
Ｋ 社会服务业
１７，９７３，９００．００
０．９６％
Ｌ 传播与文化产业
０．００
０．００％
Ｍ 综合类
１３，３１４，３４１．６０
０．７１％
合计
１，６５９，７１９，２３０．９１
８８．８４％
序号
证券代码
证券名称
数量（股）
期未市值
市值占基金资产净值比例
备注
１
６０００３６
招商银行
６，００７，０６９
１４７，６５３，７５６．０２
７．９０３７％
２
６００７３９
辽宁成大
２，９５１，８３７
１００，９２３，３０７．０３
５．４０２３％
３
６００３１５
上海家化
２，３０４，２１１
９４，１７３，１０３．５７
５．０４１０％
４
６０００３０
中信证券
１，７３２，３１８
９１，７６０，８８４．４６
４．９１１８％
５
６０００６６
宇通客车
３，２１４，１２４
８７，５５２，７３７．７６
４．６８６６％
６
６００９６３
岳阳纸业
２，８６９，９０２
７２，９８１，６０７．８６
３．９０６６％
７
６０１６２８
中国人寿
１，６４９，８９７
６７，８２７，２６５．６７
３．６３０７％
８
６００６５５
豫园商城
２，４５１，８８７
６３，７９８，０９９．７４
３．４１５０％
９
６００６７５
中华企业
２，７３９，０２４
６２，２０３，２３５．０４
３．３２９７％
１０
６０００００
浦发银行
１，６２９，８５８
５９，６３６，５０４．２２
３．１９２３％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值的比例（％）
１
６０００３６
招商银行
２３９，００５，３０３．９４
９０．４３％
２
６０００３０
中信证券
１２８，７３９，３５８．７７
４８．７１％
３
６０１６２８
中国人寿
１２３，２６７，９０７．９７
４６．６４％
４
６００７３９
辽宁成大
１００，１３２，４９１．６０
３７．８８％
５
６００３１５
上海家化
８５，１９６，３８２．２６
３２．２３％
６
６０００００
浦发银行
７９，８３４，５２１．２３
３０．２１％
７
６０００６６
宇通客车
７７，０３０，５４６．３９
２９．１４％
８
６０００２８
中国石化
６８，２７６，４９０．２０
２５．８３％
９
６０００１６
民生银行
６３，１３０，７１０．８９
２３．８９％
１０
０００５８１
威孚高科
５９，６２６，７０６．７１
２２．５６％
１１
６００９６３
岳阳纸业
５７，８０７，４２９．４６
２１．８７％
１２
６００６５５
豫园商城
５６，６５３，６６５．７８
２１．４３％
１３
０００５９７
东北制药
５４，５２６，５５３．５４
２０．６３％
１４
０００６２３
吉林敖东
５４，５０６，２８５．０６
２０．６２％
１５
６０１００６
大秦铁路
５１，６２２，２２８．３９
１９．５３％
１６
６００６７５
中华企业
４９，１５５，９４７．８９
１８．６０％
１７
０００８５８
五 粮 液
４８，８７８，１４４．５２
１８．４９％
１８
０００１５７
中联重科
４７，７９３，９８０．８６
１８．０８％
１９
０００７０９
唐钢股份
４５，０９８，５９４．５０
１７．０６％
２０
６００５１８
康美药业
４４，１７２，１１３．９６
１６．７１％
２１
６０００１５
华夏银行
４３，２９１，１３９．７６
１６．３８％
２２
００００２４
招商地产
３９，８８２，６４６．０１
１５．０９％
２３
０００６６６
经纬纺机
３９，７００，３７４．４０
１５．０２％
２４
０００００１
深发展Ａ
３７，３５０，８８９．５１
１４．１３％
２５
６００５８５
海螺水泥
３５，０７５，７１５．６３
１３．２７％
２６
６００６６３
陆家嘴
３０，２１４，５９７．５８
１１．４３％
２７
６００２１９
南山铝业
２８，８９７，２３４．８７
１０．９３％
２８
６００１０４
上海汽车
２７，２４２，８２１．３４
１０．３１％
２９
６０１６９９
潞安环能
２６，６７８，７８２．７０
１０．０９％
３０
６００８７５
东方电机
２５，１５５，０４６．２７
９．５２％
３１
６０００５０
中国联通
２４，３８４，２２４．２９
９．２３％
３２
００００６３
中兴通讯
２３，７４９，１８１．９９
８．９９％
３３
６００７４８
上实发展
２３，５６１，３９３．８８
８．９１％
３４
６００１１８
中国卫星
２２，５４８，１４２．５４
８．５３％
３５
６０００１９
宝钢股份
２２，０９６，９０１．６２
８．３６％
３６
６００３９６
金山股份
２１，５１９，２５８．７１
８．１４％
３７
６００２６６
北京城建
２１，１７７，１３６．０４
８．０１％
３８
６０００５４
黄山旅游
２０，００９，５６６．０２
７．５７％
３９
６０１１６６
兴业银行
１８，４７２，８５４．６４
６．９９％
４０
６００７５４
锦江股份
１８，３７８，８１２．２６
６．９５％
４１
６００８３５
上海机电
１７，１８７，４６４．３４
６．５０％
４２
６００２６９
赣粤高速
１６，４９５，５６９．８５
６．２４％
４３
６００４３９
瑞贝卡
１４，５４５，７６０．０５
５．５０％
４４
０００６１２
焦作万方
１４，４９３，４１０．８２
５．４８％
４５
００００３９
中集集团
１４，２３２，４１５．５０
５．３８％
４７
６００３６１
华联综超
１４，０１０，９１９．５２
５．３０％
４８
６００１５０
沪东重机
１３，７１１，４７５．０９
５．１９％
４９
０００００２
万 科Ａ
１３，０５９，１３３．１２
４．９４％
５０
６００８７９
火箭股份
１２，７０１，８８４．５３
４．８１％
５１
６００９００
长江电力
１２，４０３，０４４．８４
４．６９％
５２
６００９９７
开滦股份
１２，１９６，２５８．５３
４．６１％
５３
６００３０９
烟台万华
１２，１０８，９１４．３９
４．５８％
５４
０００４１９
通程控股
１１，６６２，４８６．３２
４．４１％
５５
６００１８３
生益科技
１１，０５３，４７４．９４
４．１８％
５６
６００１８９
吉林森工
１０，３３７，３３７．６３
３．９１％
５７
６００８８６
国投电力
１０，２３４，０２０．９０
３．８７％
５８
０００９８３
西山煤电
１０，０５８，６７３．３１
３．８１％
５９
６００１３８
中青旅
９，６８４，８０８．１０
３．６６％
６０
６００６１６
第一食品
９，４９６，４５７．３５
３．５９％
６１
０００８００
一汽轿车
８，９３８，０２５．３０
３．３８％
６２
０００５３９
粤电力Ａ
８，８１３，３０８．５０
３．３３％
６３
６００００９
上海机场
８，４２０，２２６．８８
３．１９％
６４
０００４０１
冀东水泥
８，３４０，３８０．３９
３．１６％
６５
０００８３９
中信国安
７，８６６，４１０．０５
２．９８％
６６
６００６６２
强生控股
６，４０７，５３５．８３
２．４２％
６７
６００１０９
成都建投
６，４０６，９２６．２７
２．４２％
６８
０００８１５
美利纸业
６，０７９，００６．６１
２．３０％
６９
６００４９１
龙元建设
５，８６８，５０２．８４
２．２２％
７０
０００６５２
泰达股份
５，７６９，７６３．６１
２．１８％
７１
０００６６７
名流置业
５，７３５，４３７．５５
２．１７％
７２
６０１１１１
中国国航
５，７１２，０９１．５５
２．１６％
７３
６００４３８
通威股份
５，３０８，３６５．５８
２．０１％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值的比例（％）
１
６０００３６
招商银行
１０８，１２７，０４７．８５
４０．９１％
２
６０００２８
中国石化
８２，８７３，１４８．８８
３１．３５％
３
６０００１６
民生银行
７１，４９７，７５７．００
２７．０５％
４
６０１６２８
中国人寿
５３，６３９，３２４．１０
２０．２９％
５
６０００３０
中信证券
４７，４１９，９８０．３８
１７．９４％
６
００００６３
中兴通讯
３７，８２６，１０２．８７
１４．３１％
７
６０００５０
中国联通
３２，９９３，８５６．１６
１２．４８％
８
０００００２
万 科Ａ
３１，７３６，８４７．１３
１２．０１％
９
０００８５８
五 粮 液
３０，９４６，５８９．３０
１１．７１％
１０
０００６２３
吉林敖东
２８，４３０，７２５．４０
１０．７６％
１１
０００６１２
焦作万方
２８，１０１，６０２．７４
１０．６３％
１２
６０１００６
大秦铁路
２８，０９６，８４７．４７
１０．６３％
１３
６００１０４
上海汽车
２６，１９４，９８１．４９
９．９１％
１４
６０００００
浦发银行
２４，９８９，１４３．０９
９．４５％
１５
００００３９
中集集团
２３，３４２，１３７．４３
８．８３％
１６
６００５１８
康美药业
２３，３３５，２６５．８２
８．８３％
１７
６００３６１
华联综超
２１，５４９，４３８．０５
８．１５％
１８
６００７５４
锦江股份
２１，４６４，２６５．２１
８．１２％
１９
６００６８５
广船国际
２１，３２６，４７０．４５
８．０７％
２０
６００４３９
瑞贝卡
２１，１４５，１７８．９７
８．００％
２１
６０００１９
宝钢股份
２１，１３８，９４８．１８
８．００％
２２
６０１１６６
兴业银行
１９，８７２，７９９．２２
７．５２％
２３
０００００１
深发展Ａ
１８，２５６，４８２．９８
６．９１％
２４
６００８３５
上海机电
１８，０５１，２２９．６４
６．８３％
２５
６００２６９
赣粤高速
１７，０６６，１０１．１８
６．４６％
２６
６００４５６
宝钛股份
１６，６３４，８８０．３２
６．２９％
２７
６００８７９
火箭股份
１４，５５５，６８０．０６
５．５１％
２８
６００１１８
中国卫星
１４，１６７，５７９．２５
５．３６％
２９
６００９００
长江电力
１３，５４６，３９４．９７
５．１３％
３０
６００８０９
山西汾酒
１３，２５６，８７５．２４
５．０２％
３１
００００３１
中粮地产
１３，２０１，３０７．０４
４．９９％
３２
６００１３８
中青旅
１２，９５７，０９７．５９
４．９０％
３３
６００９９７
开滦股份
１２，９５６，７２８．９５
４．９０％
３４
６００１５０
沪东重机
１２，８７７，６０７．９９
４．８７％
３５
６０００１５
华夏银行
１２，８０７，４９７．９１
４．８５％
３６
６００３０９
烟台万华
１２，５３７，２８６．２２
４．７４％
３７
０００８００
一汽轿车
１２，２８９，２４１．０６
４．６５％
３８
６００５１９
贵州茅台
１１，４５８，７９１．４３
４．３４％
３９
６００１８３
生益科技
１１，３２８，７８８．５２
４．２９％
４０
６００８８６
国投电力
１１，２４２，６５２．４１
４．２５％
４１
０００５２８
柳 工
１０，６５６，０３９．４８
４．０３％
４２
６００６１６
第一食品
１０，４９４，８１９．７２
３．９７％
４３
０００４０１
冀东水泥
１０，２０７，８６６．８３
３．８６％
４４
６００４２８
中远航运
１０，００１，３１９．１９
３．７８％
４５
６００４１５
小商品城
９，９６１，１２９．６９
３．７７％
４６
６００６００
青岛啤酒
９，９００，２０９．８３
３．７５％
４７
６００００９
上海机场
９，８８８，９４５．３９
３．７４％
４８
６００１８９
吉林森工
９，７７２，７２１．００
３．７０％
４９
６００５９６
新安股份
９，６５７，２２１．８５
３．６５％
５０
０００９８３
西山煤电
９，３５２，０８５．８６
３．５４％
５１
０００５３９
粤电力Ａ
８，８３７，４７８．５８
３．３４％
５２
０００７９２
盐湖钾肥
８，５２４，９５７．３２
３．２３％
５３
６０００５４
黄山旅游
８，４５４，５１７．３８
３．２０％
５４
０００７０９
唐钢股份
８，４４８，６６５．４４
３．２０％
５５
０００６６７
名流置业
８，１２２，０３０．１２
３．０７％
５６
０００８３９
中信国安
７，６６３，１５４．６５
２．９０％
５７
６００６４２
申能股份
７，６１６，１３９．２０
２．８８％
５８
０００１５７
中联重科
７，２９９，９８８．７６
２．７６％
５９
０００６５２
泰达股份
７，００６，１８４．６６
２．６５％
６０
６００３９６
金山股份
６，９５７，９９４．３４
２．６３％
６１
６００５８５
海螺水泥
６，９３７，９５７．９６
２．６２％
６２
６０１１１１
中国国航
６，８５８，９０１．５９
２．６０％
６３
６００４３８
通威股份
６，３２８，５３０．１２
２．３９％
６４
６００６６２
强生控股
６，２２０，４６９．４４
２．３５％
６５
６００４９１
龙元建设
６，２０２，８３４．１７
２．３５％
６６
０００８１５
美利纸业
５，８９５，１４０．２１
２．２３％
６７
６００２６６
北京城建
５，４０８，８３０．４８
２．０５％
序号
债券类别
市值（元）
占基金资产净值的比例
１
国家债券投资
２
央行票据投资
－
－
３
企业债券投资
－
－
４
金融债券投资
２９，４６４，９８７．５０
１．５７７２％
５
可转换债投资
共 计
债券投资合计
２９，４６４，９８７．５０
１．５７７２％
债券代码
债券名称
市 值（元）
市值占基金净值比例
０６０２０５
０６国开０５
２９，４６４，９８７．５０
１．５７７２％
报告期末基金份额持有人户数：
３１,２９３
报告期末平均每户持有的基金份额：
９９３,４８２,３４６．０９
项目
数量
占总份额的比例
基金份额总额：
９９３,４８２,３４６．０９
１００％
１
机构投资者持有的基金份额
２５８,６９２,０６１．１６
２６．０４％
２
个人投资者持有的基金份额
其中：员工持有的基金份额
７３４,７９０,２８４．９３
２８９,０５８．６８
７３．９６％
０．０２９１％
序号
项 目
份 额 （份）
１
基金合同生效日的基金份额总额
７４８，８４６，２６２．３２
２
期初基金份额总额
２４４，０５９，２６０．１４
３
加：本期申购基金份额总额
１，０６６，３３９，２３０．８４
４
减：本期赎回基金份额总额
３１６，９１６，１４４．８９
５
期末基金份额总额
９９３，４８２，３４６．０９
序号
分配日期
分配金额（每１０份）
公告日期
１
２００７－１－１６
０．６元
２００７－１－１１
本报告期内合计
０．６元
券商席位
股票合计
股票比率
佣金合计
佣金比率
海通证券
７０３，７４０，１８６．２６
１８．５１％
５７７，０６３．８０
１８．７３％
信泰证券
６１１，１５４，５５９．２５
１６．０８％
４７８，２３２．８２
１５．５２％
国泰君安
５４０，８９８，９０９．５１
１４．２３％
４４３，５３７．４２
１４．４０％
银河证券
３５７，４０４，６６３．２４
９．４０％
２９３，０７１．９０
９．５１％
新时代证券
６７７，８３９，３９７．９１
１７．８３％
５５５，８２５．９６
１８．０４％
华泰证券
５３９，５２０，２７８．０８
１４．１９％
４４１，１８９．１３
１４．３２％
东方证券
５９，５９７，６９７．３１
１．５７％
４８，８７０．０２
１．５９％
湘财证券
３１０，８６３，８６７．９５
８．１８％
２４３，２５３．２８
７．９０％
合计
３，８０１，０１９，５５９．５１
１００．００％
３，０８１，０４４．３３
１００．００％
券商席位
债券合计
债券比例
权证合计
权证比例
华泰证券
１２０，２２７，５２４．３０
１００．００％
海通证券
２，３７５，８２３．６０
５３．６９％
信泰证券
２，０４９，２３６．００
４６．３１％
合计
１２０，２２７，５２４．３０
１００．００％
４，４２５，０５９．６０
１００．００％
标签:保险 保险业 北京 采掘 仓储 传播与文化产 电机 电力 电子 东方证券 房地产 非金属 股票基金 光大银行 贵州 航运 互联网 化学 会计 机构 机构投资者 机械 基金 基金管理公司 吉林 建筑 江苏 交通运输 交易所 金融 金属 锦江 开放式基金 康美药业 可转债 利率 辽宁 零售 旅游 煤气 汽车 强生 人民币 人民币升值 山东 山西 上海 上市公司 设备 社会服务 审计 升值 生物制品 石油 时代 食品 市场 水泥 塑胶 塑料 铁路 通威 投资理念 投资者 销售 信息技术 央行 医药 仪表 银河 饮料 印刷 佣金 造纸 债券基金 证监会 指数 制造业 中国 中国人寿 资本市场 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000024)招商地产 (000031)中粮地产 (000039)中集集团 (000063)中兴通讯 (000157)中联重科 (000401)冀东水泥 (000419)通程控股 (000539)粤电力Ａ (000581)威孚高科 (000597)东北制药 (000612)焦作万方 (000623)吉林敖东 (000652)泰达股份 (000666)经纬纺机 (000667)名流置业 (000709)唐钢股份 (000792)盐湖钾肥 (000800)一汽轿车 (000815)美利纸业 (000839)中信国安 (000983)西山煤电 (0165.HK)中国光大 (0168.HK)青岛啤酒 (0257.HK)中国光大 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (0914.HK)海螺水泥 (1072.HK)东方电机 (162901)泰信天天 (162902)泰信先行 (162904)泰信优质 (1A0012)国债指数 (395021)可 转 债 (600000)浦发银行 (600009)上海机场 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600019)宝钢股份 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600050)中国联通 (600054)黄山旅游 (600066)宇通客车 (600104)上海汽车 (600109)成都建投 (600118)中国卫星 (600138)中青旅 (600183)生益科技 (600189)吉林森工 (600219)南山铝业 (600266)北京城建 (600269)赣粤高速 (600309)烟台万华 (600315)上海家化 (600361)华联综超 (600396)金山股份 (600415)小商品城 (600428)中远航运 (600438)通威股份 (600439)瑞贝卡 (600456)宝钛股份 (600491)龙元建设 (600518)康美药业 (600519)贵州茅台 (600585)海螺水泥 (600596)新安股份 (600600)青岛啤酒 (600616)第一食品 (600642)申能股份 (600655)豫园商城 (600662)强生控股 (600663)陆家嘴 (600675)中华企业 (600685)广船国际 (600739)辽宁成大 (600748)上实发展 (600754)锦江股份 (600809)山西汾酒 (600835)上海机电 (600837)海通证券 (600875)东方电机 (600879)火箭股份 (600886)国投电力 (600900)长江电力 (600963)岳阳纸业 (600997)开滦股份 (601006)大秦铁路 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601628)中国人寿 (601699)潞安环能 (CHU)中国联通 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 |
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