|
|
1*
发表于 2007.8.25 06:11
| 只看该作者
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行 股份有限公司根据本基金合同规定，于２００７年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为２００７年１月１日起至２００７年６月３０日止，本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
一、基金简介
■
二、主要财务指标和基金净值表现
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（一）主要会计数据和财务指标
■
（二）基金净值表现
１、报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
２、自基金合同生效以，泰信优质 生活基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
■
注：
１、本基金基金合同于２００６年１２月１５日正式生效，截止报告日本基金合同生效未满一年。
２、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：
股票资产６０－９５％
，债券资产０％－３５％，基金保留的现金以及投资于剩余期限在１年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。
３、因工作需要，经公司董事会２００７年第一次通讯会议决议，公司决定增聘刘强先生为泰信先行 策略基金基金经理，与林少立共同管理该基金，详细情况请见２００７年２月９日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于增加基金经理的公告》。
４、经公司第二届董事会２００７年第三次通讯会议审议通过，决定免去林少立先生的泰信优质生活基金基金经理职务，刘强先生继续管理本基金。详细情况请见２００７年５月１０日刊登在《中国证券报》上的《泰信基金管理有限公司关于变更泰信先行策略基金暨泰信优质生活基金基金经理的临时公告》。
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况
１、基金管理人及其管理基金的经验
泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３年５月８日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。公司注册地在上海市，注册资本１亿元人民币。
截止至２００７年６月３０日，本基金管理人共管理４只开放式证券投资基金，具体包括泰信天天 收益基金、泰信先行策略基金、泰信中短债基金和泰信优质生活基金，基金资产规模近１２０亿元。
２、基金经理或基金经理小组成员情况
刘强先生，基金经理。经济学学士，上海交通大学ＭＢＡ在读，５年证券从业经历。２００２年１０月加入泰信基金管理有限公司，先后担任交易员、研究员，泰信先行策略基金基金经理助理，泰信优质生活基金基金经理助理等职。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。
（三）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
１、行情回顾及运作分析
２００７年上半年沪深股市经历了前所未有的牛市，大幅上涨个股之多、涨幅之大，为历史罕见。２００７年上半年，上证综指由年初２７００点开始放量上攻，最高上行至４３３５．９６点，在上调印花税等政策的影响下，出现一定幅度调整，股市累计涨幅较大，也是其内在调整的要求。上半年行业板块的轮动较为明显，金融服务、金属非金属、医药、建筑建材整体表现较好。在股市的“赚钱效应”下，新入市股民开户数也不断创出新高，并成为市场重要的参与主体。０７年Ａ股新增开户数明显上升，曾于５月２８日创下单日开户数３８．５万户的历史记录。２００７年新基金成立的速度不减，仅上半年的募集资金额就达到３０００亿元左右，接近０６年全年的规模，与此同时基民的数量得到了快速的上升。
本基金着重投资了核心行业中的金融服务、房地产、生物医药、餐饮旅游等板块。对卫星行业中的金属和非金属板块中，尤其是有色金属的相关上市公司重点关注，该行业的配置也超越了市场的平均涨幅。在核心与卫星行业的适度分散投资，为基金净值带来了较为丰厚的回报，也在一定程度上降低了基金净值的波动性。其中，二季度以来本基金执行了“削峰填谷，攻守兼备”的阶段性策略，取得了较好的效果，基金净值有了较大幅度跃升。但是在６月份以前，对市场的风险防范有所欠缺，在仓位的控制和动态减持仓内前期涨幅较大、较快品种的力度不够，基金净值在６月份出现了较大幅度的波动，产生了一定的亏损，教训深刻，值得日后改进。
２、本基金业绩表现
截止本报告期末，本基金单位净值为１．４３８５元，累计净值为１．７２８５元。本报告期基金净值增长率为６４．８９％，同期业绩比较基准增长率为５８．１５％。
（四）宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
人民币有升值加速的趋势，国内ＧＤＰ增长率维持连续四年运行在１０％左右，２００７年下半年大盘蓝筹股的ＩＰＯ发行提速，下半年红筹股的回归预计也将加速，从短期来看，大盘股供给扩大可能会造成市场投资者对扩容压力担忧，或许在一定程度上影响大盘短期的走势，但从股市中长期发展趋势来看，优质大盘股的回归以及股指期货的推出更有利于稳定Ａ股市场。下半年ＱＦＩＩ额度可能进一步放开，ＱＦＩＩ投资Ａ股规模会有上升。
在目前流动性较为充裕的大背景下考虑成长性，Ａ股市场的ＰＥＧ水平其实并不明显高于其他市场。特别是在经过近期的大幅调整后，其估值水平已再度回落到较适宜区间。但市场人气及信心的修复尚需时间来检验。我们认为，构筑本轮牛市的基石并未逆转，预计在下半年，价值投资理念将再次成为市场主流。下半年直接或间接提供消费和服务类的上市公司如金融服务业、房地产、有色金属、食品饮料、节能环保行业、装备制造业机会较大。
四、托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。
中国银行股份有限公司
２００７年８月２０日
五、财务会计报告
（一）会计报表
１、资产负债表
２００７年６月３０日资产负债表
单位：人民币元
■
２、经营业绩表及收益分配表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间
单位：人民币元
■
■
３、基金净值变动表
自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间
单位：人民币元
■
（二） 会计报表附注
１、本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
２、本报告期无重大会计差错。
３、本报告期关联方关系及关联方交易
（１）泰信优质生活基金关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人
基金注册登记人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托投资有限公司 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司 基金管理人的股东
注：本报告期内关联方关系未发生变化。
（２）关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
（ａ） 基金管理人报酬
支付基金管理人泰信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬２６,５６６,６７６．６９元。
（ｂ） 基金托管费
支付基金托管人中国银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
本基金在本会计期间需支付基金托管费４,４２７,７７９．４４元。
（ｃ） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于２００７年６月３０日保管的银行存款余额为６８６,１７８,５４８．２５元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为１,３９６,２０２．７５元。
（ｄ） 关联方持有的基金份额
■
４、本报告期末流通受限的基金资产：无。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合情况
■
（二） 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载在泰信基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动
１、２００７年１月１日至２００７年６月３０日累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
■
■
２、２００７年１月１日至２００７年６月３０日累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
（一）基金基本资料
１、基金名称：
泰信优质生活股票型证券投资基金
２、基金简称：
泰信优质生活
３、基金运作方式：
契约型开放式
５、基金合同生效日：
２００６年１２月１５日
６、报告期末基金份额总额：
５,４４０,３７１,１９２．２４份
７、基金合同存续期：
无
８、基金份额上市的证券交易所：
无
９、上市日期：
无
（二）基金产品说明
１、投资目标
分享中国经济可持续发展过程中那些最能够满足人们优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
２、投资范围
，债券资产０％－３５％，基金保留的现金以及投资于剩余期限在１年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的５％。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
３、投资理念
公司的投资价值源于投资者对其未来发展的预期。公司的持续成长是其投资价值长期提升的源泉。对最具有持续成长能力公司的长期持有将给投资人带来丰厚的回报。
４、投资策略
本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心－卫星策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券精选相结合的投资策略。
５、业绩比较基准
７５％＊新华富时Ａ６００指数 ＋ ２５％＊新华富时国债指数
６、风险收益特征
本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。
（三）基金管理人
１、名称：
泰信基金管理有限公司
２、信息披露负责人：
吴胜光
３、联系电话：
０２１－５０３７２１６８
４、传真：
０２１－５０３７２１９７
５、电子邮箱：
ＸＸＰＬ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（四）基金托管人
１、名称：
中国银行股份有限公司
２、信息披露负责人：
宁敏
３、联系电话：
０１０－６６５９４９７７
４、传真：
０１０－６６５９４９４２
５、电子邮箱：
ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（五）信息披露
信息披露报纸名称：
《中国证券报》
登载半年度报告正文的管理人互联网网址：
ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告置备地点：
本基金管理人住所、基金托管人的住所
序号
主要会计数据和财务指标
２００７年１月１日至２００７年６月３０日
１
基金本期净收益
１,０４２,７７６,６９４．３９元
２
基金份额本期净收益
０．３７４０元
３
期末可供分配基金收益
７４６,６４８,６６２．７５元
４
期末可供分配基金份额收益
０．１９１７元
５
期末基金资产净值
７,８２５,９８５,００１．０４元
６
期末基金份额净值
１．４３８５元
７
基金加权平均净值收益率
２８．４０％
８
本期基金份额净值增长率
６４．８９％
９
基金份额累计净值增长率
７８．５４％
阶段
净值增长率
①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①－③
②－④
过去一个月
－１．０２％
３．４５％
－４．８９％
２．４０％
３．８７％
１．０５％
过去三个月
４２．３３％
２．７４％
２２．６２％
１．９６％
１９．７１％
０．７８％
过去六个月
６４．８９％
２．５３％
５８．１５％
１．９０％
６．７４％
０．６３％
自基金合同生效日起至今
７８．５４％
２．４３％
７０．４４％
１．８３％
８．１０％
０．６０％
行业分类
证券市值
占基金资产净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
２０，１００，０００．００
０．２６％
Ｂ 采掘业
４１２，００３，８２８．６２
５．２６％
Ｃ 制造业
１，９７２，８３８，７９２．２５
２５．２１％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
３１２，８８０，５０５．９２
４．００％
Ｅ 建筑业
６５，７８０，０００．００
０．８４％
Ｆ 交通运输、仓储业
４２２，２６５，２５２．３８
５．４０％
Ｇ 信息技术业
３３７，７３４，２２７．４３
４．３２％
Ｈ 批发和零售贸易
９３５，０５９，３７２．４０
１１．９５％
Ｉ 金融、保险业
５２４，００５，６１７．６５
６．７０％
Ｊ 房地产业
８０４，６８６，５４０．０５
１０．２８％
Ｋ 社会服务业
８０９，９７４，５８９．４１
１０．３５％
Ｌ 传播与文化产业
７８，５４０，０００．００
１．００％
Ｍ 综合类
２６４，８５６，０４８．８０
３．３８％
合计
６，９６０，７２４，７７４．９１
８８．９５％
资 产
附注
２００７年６月３０日
２００６年１２月３１日
资 产 ：
银行存款
６８６,１７８,５４８．２５
１４２,３８７,６２３．８９
清算备付金
３４,０４１,０２６．０９
０．００
交易保证金
５,９８３,６９８．０４
０．００
应收证券清算款
６８,６２１,８６２．０３
０．００
应收股利
０．００
０．００
应收利息
５
４６５,８５８．６８
１,４３３,７４３．３１
应收申购款
８５,８２７,４９８．６７
４３,７５６,２０６．７８
其他应收款
９０．００
０．００
股票投资市值
６,９６０,７２４,７７４．９１
１,７３０,０７５,３７２．８６
其中：股票投资成本
６,８０３,９４１,９４０．３７
１,５８１,６９６,７１９．３７
债券投资市值
１２０,３７１,９２９．８４
２１０,２３９,３３４．９２
其中：债券投资成本
１２０,３７１,９２９．８４
２１０,２３９,３３４．９２
权证投资
０．００
０．００
买入返售证券
０．００
０．００
待摊费用
５０,４１１．４３
０．００
资产合计：
７,９６２,２６５,６９７．９４
２,１２７,８９２,２８１．７６
负债及持有人权益
行
期 末 数
年 初 数
负债：
应付证券清算款
４５,７２０,７７３．４５
１１０,２９４,４４７．３８
应付赎回款
６６,２３８,４４０．５３
０．００
应付赎回费
２４９,５５０．２７
０．００
应付管理人报酬
４（ａ）
８,１９１,５４１．５９
１,１０４,６８９．２８
应付托管费
４（ｂ）
１,３６５,２５６．９１
１８４,１１４．８６
应付佣金
７
１２,４５２,９０９．２６
１,４４５,６５３．０５
应付利息
０．００
３３,２１９．２０
应付收益
０．００
０．００
未交税金
０．００
０．００
其他应付款
８
２,００３,２５０．００
２５３,７０２．９０
卖出回购证券款
０．００
９７,０００,０００．００
短期借款
０．００
０．００
预提费用
９
５８,９７４．８９
０．００
其他负债
负债合计
１３６,２８０,６９６．９０
２１０,３１５,８２６．６７
持有人权益：
实收基金
１０
５,４４０,３７１,１９２．２４
１,７７０,９２４,６４９．６３
未实现利得
１１
１,６３８,９６５,１４６．０５
１５３,２５８,８３９．００
未分配收益
７４６,６４８,６６２．７５
（６,６０７,０３３．５４）
持有人权益合计
７,８２５,９８５,００１．０４
１,９１７,５７６,４５５．０９
负债与持有人权益总计
７,９６２,２６５,６９７．９４
２,１２７,８９２,２８１．７６
项目
附注
本期累计数
一、
收入
１，０７３，９５２，２８５．３５
１、股票差价收入
１２
１，０６１，０９０，０５２．６８
２、债券差价收入
１３
（１０，８１８，８１８．２３）
３、权证价差收入
１４
０．００
４、债券利息收入
７７２，３２０．０３
５、存款利息收入
４（Ｃ）
１，５５８，１７８．３０
６、股利收入
１５，１２６，０１７．５５
７、买入返售证券收入
０．００
８、其他收入
１５
６，２２１，５３５．０２
二、
费用
３１，１７５，５９０．９６
１、基金管理人报酬
２６，５６６，６７６．６９
２、基金托管费
４，４２７，７７９．４４
３、卖出回购证券支出
５９，７９４．５０
４、利息支出
０．００
５、其他费用
１６
１２１，３４０．３３
其中：上市年费
０．００
信息披露费
４９，５８８．５７
审计费用
５４，５４７．９７
三、
基金净收益
１，０４２，７７６，６９４．３９
加：未实现利得
８，４０４，１８１．０５
四、
基金经营业绩
１，０５１，１８０，８７５．４４
一、
本期基金净收益
１，０４２，７７６，６９４．３９
加：期初基金净收益
（６，６０７，０３３．５４）
加：本期申购基金份额的损益平准金
７４０，２２８，１６９．３９
加：本期赎回基金份额的损益平准金
（３２７，７４７，５１９．１４）
二、
可供分配基金净收益
１，４４８，６５０，３１１．１０
减：本期已分配基金净收益
７０２，００１，６４８．３５
三、
五、期末基金净收益
７４６，６４８，６６２．７５
２００７年１月１日
项 目
２００７年６月３０日
一、期初基金净值
１，９１７，５７６，４５５．０９
二、本期经营活动：
基金净收益
１，０４２，７７６，６９４．３９
未实现利得
８，４０４，１８１．０５
经营活动产生的基金净值变动数
１，０５１，１８０，８７５．４４
三、本期基金单位交易：
基金申购款
１０，５３７，１４９，７１９．９２
基金赎回款
４，９７７，９２０，４０１．０６
基金单位交易产生的基金净值变动数
５，５５９，２２９，３１８．８６
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
７０２，００１，６４８．３５
五、期末基金净值
７，８２５，９８５，００１．０４
２００７年６月３０日
基金份额
净值
青岛国信实业有限公司
３７,１８０,０９２．６９份
５３,４８７,２８１．３４元
资产类别
金额（元）
占基金总资产的比例
股票投资
６,９６０,７２４,７７４．９１
８７．４２％
债券投资
１２０,３７１,９２９．８４
１．５１％
银行存款及清算备付金合计
７２０,２１９,５７４．３４
９．０５％
权证
０
０
资产支持证券投资
０
０
其他资产
１６０,９４９,４１８．８５
２．０２％
合计
７,９６２,２６５,６９７．９４
１００％
序号
股票代码
股票名称
数 量
期末市值（元）
市值占净值比
１
６００１７７
雅戈尔
１７，８７０，０００
４７５，５２０，７００．００
６．０７６２％
２
０００９３３
神火股份
１４，６５６，８４２
４１２，００３，８２８．６２
５．２６４６％
３
６００６５５
豫园商城
１５，５８９，６７０
４０５，６４３，２１３．４０
５．１８３３％
４
００００３１
中粮地产
１７，９２０，０００
４０５，３５０，４００．００
５．１７９５％
５
６０００１６
民生银行
３５，０９２，３５５
４０１，１０５，６１７．６５
５．１２５３％
６
００００６９
华侨城Ａ
９，５２０，０６８
３７８，８９８，７０６．４０
４．８４１５％
７
６００７３９
辽宁成大
１０，０００，０００
３４１，９００，０００．００
４．３６８８％
８
６００２１９
南山铝业
１３，６３８，９９９
３０９，４６８，８８７．３１
３．９５４４％
９
６００７１８
东软股份
７，２５５，７２９
３０２，３４６，２２７．４３
３．８６３４％
１０
６００５１８
康美药业
１８，３６５，３５０
２１６，７１１，１３０．００
２．７６９１％
序号
股票代码
股票名称
累计买入金额
占净值比（％）
１
６０００１６
民生银行
６１２，４３０，８６５．１３
３１．９４％
２
６００１７７
雅戈尔
５４６，１１８，９０６．７６
２８．４８％
３
００００３１
中粮地产
５４４，５７６，６７５．２９
２８．４０％
４
６０００３６
招商银行
５４３，１９１，０２２．９５
２８．３３％
５
０００００２
万 科Ａ
４５８，８６９，６１４．６４
２３．９３％
６
６００７３９
辽宁成大
４４９，６２８，１１９．７３
２３．４５％
７
６０００３０
中信证券
４３９，８５９，４８２．９５
２２．９４％
８
６００６５５
豫园商城
４３１，１２５，３３６．６３
２２．４８％
９
０００９３３
神火股份
３９６，３７６，８４６．６０
２０．６７％
１０
００００６９
华侨城Ａ
３６９，７７７，５７０．５８
１９．２８％
１１
６００２１９
南山铝业
３５６，４７７，５８５．８２
１８．５９％
１２
０００８５８
五 粮 液
３３１，３２３，９２７．２６
１７．２８％
１３
０００６２３
吉林敖东
３２８，８２０，２２５．７４
１７．１５％
１４
６０１１１１
中国国航
２９４，９２６，０７１．５８
１５．３８％
１５
６００１３８
中青旅
２８９，１６０，６６６．４５
１５．０８％
１６
６００７１８
东软股份
２８１，８７７，８２１．９０
１４．７０％
１７
０００００１
深发展Ａ
２７１，８８６，８１３．９４
１４．１８％
１８
６００５１８
康美药业
２３９，２０１，２９６．１６
１２．４７％
１９
０００６１２
焦作万方
２３７，７６２，２２０．１１
１２．４０％
２０
６０００２８
中国石化
２３７，０２５，１０１．１５
１２．３６％
２１
０００８７８
云南铜业
２１８，６５８，１４１．５１
１１．４０％
２２
６００８０９
山西汾酒
２１３，１６８，３７６．５９
１１．１２％
２３
６０００００
浦发银行
２０６，６２２，２７２．８７
１０．７８％
２４
６００３９６
金山股份
２０６，０８５，３７２．８７
１０．７５％
２５
６００６４２
申能股份
１９１，９８１，９４０．７５
１０．０１％
２６
６００１９２
长城电工
１９０，８５０，３７２．７９
９．９５％
２７
６００８３２
东方明珠
１８９，５０４，４１２．４８
９．８８％
２８
６００６１６
第一食品
１８１，０３３，７８１．７８
９．４４％
２９
６００６８５
广船国际
１８０，１８６，６９２．６０
９．４０％
３０
６００１６１
天坛生物
１７８，５７５，３９２．４７
９．３１％
３１
６００８８１
亚泰集团
１７２，８１４，９７７．５３
９．０１％
３２
６００８３７
海通证券
１５６，９７７，２５８．３１
８．１９％
３３
０００９５１
中国重汽
１５４，１８６，６２０．６４
８．０４％
３４
６０１００６
大秦铁路
１５３，１１２，１２３．１７
７．９８％
３５
６００１０２
莱钢股份
１５３，０９７，１０１．７５
７．９８％
３６
０００９７８
桂林旅游
１４９，７３３，７５０．２１
７．８１％
３７
６００７８７
中储股份
１４９，３８２，４５０．８４
７．７９％
３８
６０００５４
黄山旅游
１４６，２８９，０４７．８３
７．６３％
３９
６０００５０
中国联通
１４４，６０８，１００．２５
７．５４％
４０
６００７２９
重庆百货
１２７，２７６，０７５．２４
６．６４％
４１
０００７５８
中色股份
１２４，３７６，５５４．６３
６．４９％
４２
６００４１５
小商品城
１２３，４９２，１４８．１３
６．４４％
４３
０００８１５
美利纸业
１２２，１６２，５６４．９１
６．３７％
４４
６０１６２８
中国人寿
１１５，８０７，５８８．７９
６．０４％
４５
６００６１１
大众交通
１１２，７１２，５７５．３５
５．８８％
４６
００００６３
中兴通讯
１０８，９０３，１２１．３９
５．６８％
４７
００２０２２
科华生物
１０７，２９８，６６２．３５
５．６０％
４８
０００６２５
长安汽车
１０５，１５２，８７０．７９
５．４８％
４９
６００７６１
安徽合力
１０４，４４５，７１６．６４
５．４５％
５０
６００４９５
晋西车轴
９９，９１８，６９６．３６
５．２１％
５１
０００８６９
张 裕Ａ
９０，０２０，５５９．２６
４．６９％
５２
６０００３７
歌华有线
８９，９０９，６４５．７０
４．６９％
５３
６００５１９
贵州茅台
７４，８７８，４３７．８５
３．９０％
５４
６００７４８
上实发展
７４，４３１，６６０．８１
３．８８％
５５
６０１１６６
兴业银行
７２，４８７，４６１．３９
３．７８％
５６
０００４０１
冀东水泥
６９，９５７，７０１．３８
３．６５％
５７
０００７０９
唐钢股份
６９，８４５，２７４．１７
３．６４％
５８
６００６３９
浦东金桥
６９，７４２，５８７．６３
３．６４％
５９
６００１０４
上海汽车
６４，９２４，８７２．８５
３．３９％
６０
００２００７
华兰生物
６１，４９０，９８７．１０
３．２１％
６１
６００６７５
中华企业
５９，３４６，５４５．６８
３．０９％
６２
６０００１５
华夏银行
５７，５５６，４２７．００
３．００％
６３
６００６８２
Ｓ宁新百
５１，７４０，９０１．８０
２．７０％
６４
６００２４６
万通先锋
５０，９１０，０１０．８７
２．６５％
６５
６００８５９
王府井
５０，２２２，０４２．９１
２．６２％
６６
６０１３９８
工商银行
４９，２８９，３４９．８２
２．５７％
６７
００２０３１
巨轮股份
４８，６５４，４８５．１４
２．５４％
６８
６００００９
上海机场
４７，８３９，３５９．５３
２．４９％
６９
６０１３１８
中国平安
４６，６２１，１０５．２６
２．４３％
７０
６００２６９
赣粤高速
４６，００７，０９４．１３
２．４０％
７１
６０００２６
中海发展
４１，７１２，４９５．４７
２．１８％
券商席位
股票合计
股票比率
实付佣金
实付佣金比率
广发证券
４，０４５，４７７，３１６．４８
１６．９８％
３，３１７，２７９．６３
１７．２４％
信泰证券
１，９１５，７４３，９１２．３９
８．０４％
１，４９９，０８０．７０
７．７９％
申银万国 证券
３，６６９，１６１，７３３．９４
１５．４０％
３，００８，７０６．１０
１５．６３％
东方证券
１，８３３，５９８，８３５．１９
７．７０％
１，４３４，７９８．７３
７．４６％
国信证券
７１１，２５６，４４３．８０
２．９９％
５８３，２２７．１２
３．０３％
海通证券
２，８０９，５６７，２９９．２２
１１．７９％
２，３０３，８３６．４３
１１．９７％
联合证券
１，２６６，１３３，７９１．８７
５．３１％
９９０，７５６．２９
５．１５％
富成证券
５３４，８５６，９１１．５２
２．２４％
４１８，５２８．４９
２．１７％
国泰君安证券
６６０，９３７，７５５．１０
２．７７％
５１７，１８６．４７
２．６９％
渤海证券
４０４，９５７，８９７．８０
１．７０％
３３２，０６４．４５
１．７３％
长财证券
６４０，７０５，８４７．７１
２．６９％
５０１，３５４．１２
２．６１％
中信建投证券
５０５，１４８，８４７．６１
２．１２％
４１４，２２１．３７
２．１５％
国元证券
２，６４７，４０８，７１９．６３
１１．１１％
２，１７０，８６６．４３
１１．２８％
招商证券
９６０，００９，０９６．６３
４．０３％
７５１，２１１．７４
３．９０％
安信证券
１，２２１，６１５，５７３．２１
５．１３％
１，００１，７２０．９４
５．２１％
序号
股票代码
股票名称
累计卖出金额
占净值比（％）
１
６０００３６
招商银行
５７４，４３９，７５１．２５
２９．９６％
２
６０００３０
中信证券
５５１，６０７，７１０．８２
２８．７７％
３
０００００２
万 科Ａ
４４９，７７７，３８９．４５
２３．４６％
４
０００８５８
五 粮 液
４０１，８７２，８１９．０１
２０．９６％
５
６０００２８
中国石化
３６７，６２３，１７２．８２
１９．１７％
６
０００００１
深发展Ａ
３０３，６００，６２３．６１
１５．８３％
７
６０００１６
民生银行
３０１，５５８，２１８．６６
１５．７３％
８
６００８０９
山西汾酒
２９１，７７０，３４７．３４
１５．２２％
９
６０００００
浦发银行
２８４，７１５，５４７．０３
１４．８５％
１０
０００８７８
云南铜业
２７２，０５８，１１３．７７
１４．１９％
１１
６００６８５
广船国际
２７１，３８７，６９０．８４
１４．１５％
１２
０００６２３
吉林敖东
２６９，０４３，６７３．３５
１４．０３％
１３
６０００５０
中国联通
２４４，７１４，２５９．３４
１２．７６％
１４
６０１１１１
中国国航
２４０，５２６，９５８．４８
１２．５４％
１５
００００３１
中粮地产
２３４，４８７，０８９．０９
１２．２３％
１６
６００１６１
天坛生物
２１３，９８３，８１０．７８
１１．１６％
１７
６０１３９８
工商银行
１９５，８２８，１１２．７４
１０．２１％
１８
６００７２９
重庆百货
１８５，４６５，８１３．８３
９．６７％
１９
６００６１６
第一食品
１７７，６３３，８１４．０２
９．２６％
２０
６００１７７
雅戈尔
１７４，７８１，３２２．６３
９．１１％
２１
０００９５１
中国重汽
１４８，１９７，５３８．６０
７．７３％
２２
６００２１９
南山铝业
１４６，４１１，６２３．２６
７．６４％
２３
０００７５８
中色股份
１４１，８９２，７３８．３７
７．４０％
２４
６０１６２８
中国人寿
１３６，０８５，７８８．８８
７．１０％
２５
６００１０４
上海汽车
１２５，９９１，９１３．４１
６．５７％
２６
６０００１５
华夏银行
１２０，５６５，３３９．９５
６．２９％
２７
６００４１５
小商品城
１２０，０７７，５７１．４２
６．２６％
２８
００００６３
中兴通讯
１１７，３９３，６０４．６４
６．１２％
２９
６００６１１
大众交通
１１７，２２１，６１１．３８
６．１１％
３０
６００１３８
中青旅
１１６，１８１，６０８．２０
６．０６％
３１
６００４９５
晋西车轴
１１２，１３０，９５１．４８
５．８５％
３２
００２０２２
科华生物
１１０，６３６，９８６．４８
５．７７％
３３
０００６１２
焦作万方
９９，６７６，８９４．２４
５．２０％
３４
６００７６１
安徽合力
９８，４２３，３１２．９１
５．１３％
３５
６００８８７
伊利股份
９７，４６１，８６８．６８
５．０８％
３６
０００４０１
冀东水泥
８９，３１１，５８０．３０
４．６６％
３７
６００５１９
贵州茅台
８６，３９５，５５５．７７
４．５１％
３８
０００７０９
唐钢股份
８５，３９６，９７１．０３
４．４５％
３９
０００８６９
张 裕Ａ
８３，１８２，９４８．９９
４．３４％
４０
６０１００６
大秦铁路
８２，９４９，２１５．６４
４．３３％
４１
６００８５９
王府井
７６，９３１，８９３．５５
４．０１％
４２
６０００２６
中海发展
７６，３５９，７３９．４５
３．９８％
４３
０００６２５
长安汽车
７５，３２９，８６５．４６
３．９３％
４４
６０１１６６
兴业银行
７４，１９２，８０１．２６
３．８７％
４５
６０１６００
中国铝业
６９，６００，７４１．２３
３．６３％
４６
６００７３９
辽宁成大
６５，３９５，９２７．４２
３．４１％
４７
６００５１８
康美药业
６３，８３１，６６９．０９
３．３３％
４８
００２００７
华兰生物
６３，５６３，７７８．２４
３．３１％
４９
６００５３３
栖霞建设
６２，９６２，７６４．３８
３．２８％
５０
６０００５４
黄山旅游
５６，３１９，０７８．２２
２．９４％
５１
００２０３１
巨轮股份
４９，４４２，５３０．１６
２．５８％
５２
６００２６９
赣粤高速
４８，９８２，０７６．４３
２．５５％
５３
６０１３１８
中国平安
４８，２５３，６１１．６４
２．５２％
５４
６００８８１
亚泰集团
４７，６４０，２５７．１６
２．４８％
５５
００００６９
华侨城Ａ
４０，８７０，５５７．８０
２．１３％
５６
６００４１６
湘电股份
４０，８２７，３５１．６７
２．１３％
５７
０００９７８
桂林旅游
４０，１５４，３４８．４１
２．０９％
买入股票成本总额
卖出股票收入总额
１４,００１,６０４,６５２．０１元
９,８４８,７０９,３８７．８０元
债券类别
债券市值
市值占净值比
１
交易所国债投资
０．００
０．００００％
２
银行间国债投资
０．００
０．００００％
３
央行票据投资
０．００
０．００００％
４
企业债券投资
１２０，３７１，９２９．８４
１．５３８１％
５
金融债券投资
０．００
０．００００％
６
可转换债投资
０．００
０．００００％
７
国家政策金融债券
０．００
０．００００％
８
其他债券
０．００
０．００００％
９
债券投资合计
１２０，３７１，９２９．８４
１．５３８１％
序号
债券名称
市值（元）
市值占基金资产净值比例
１
０５中信债１
１２０,３７１,９２９．８４
１．５３８１％
其他资产
金额（元）
深交所交易保证金
５,９８３,６９８．０４
证券清算款
６８,６２１,８６２．０３
应收利息
４６５,８５８．６８
应收申购款
８５,８２７,４９８．６７
待摊费用
５０,４１１．４３
其它应收款
９０．００
合计
１６０,９４９,４１８．８５
报告期末基金份额持有人户数：
１９９,２０２．００
报告期末平均每户持有的基金份额：
５,４４０,３７１,１９２．２４
项目
数量
占总份额的比例
基金份额总额：
５,４４０,３７１,１９２．２４
１００％
１
机构投资者持有的基金份额
１０６,５５１,６０２．７７
１．９６％
２
个人投资者持有的基金份额
其中：员工持有的基金份额
５,３３３,８１９,５８９．４７
４１５,５８２．３９
９８．０４％
０．００７６％
单位：份
基金合同生效日的基金份额总额
１,５９１,６６２,１０３．０９
报告期期初份额总额
１,７７０,９２４,６４９．６３
报告期期末基金份额总额
５,４４０,３７１,１９２,．２４
报告期间基金总申购份额
７,４６５,１３７,０３６．７１
报告期间基金总赎回份额
３,７９５,６９０,４９４．１０
序号
分配日期
分配金额（每１０份）
公告日期
１
２００７－１－１６
０．６０元
２００７－１－１１
２
２００７－２－１
０．３０元
２００７－１－２４
３
２００７－５－１１
２．００元
２００７－５－９
本报告期内合计
２．９０元
标签:安徽 保险 采掘 餐饮 仓储 仓位 传播与文化产 大盘 电力 电子 东方证券 房地产 非金属 工商银行 估值 贵州 宏观经济 互联网 华生 会计 货币市场 机构 机构投资者 基金 基金管理公司 基金投资组合 吉林 价值投资 建筑 江苏 交通运输 交易所 金融 金属 康美药业 蓝筹 利率 辽宁 零售 旅游 煤气 汽车 人民币 山东 山西 上海 上市公司 社会服务 审计 升值 食品 市场 水泥 铁路 投资理念 投资者 销售 信息技术 央行 医药 饮料 印花税 佣金 渔业 云南 债券基金 证券市场 指数 制造业 中国 中国人寿 中国银行 重庆 综合类 品种:(000001)深发展Ａ (000031)中粮地产 (000063)中兴通讯 (000069)华侨城Ａ (000401)冀东水泥 (000612)焦作万方 (000623)吉林敖东 (000625)长安汽车 (000709)唐钢股份 (000758)中色股份 (000815)美利纸业 (000878)云南铜业 (000933)神火股份 (000951)中国重汽 (000978)桂林旅游 (002007)华兰生物 (002022)科华生物 (002031)巨轮股份 (0218.HK)申银万国 (0386.HK)中国石化 (0762.HK)中国联通 (0763.HK)中兴通讯 (1138.HK)中海发展 (162901)泰信天天 (162902)泰信先行 (162904)泰信优质 (1A0012)国债指数 (2600.HK)中国铝业 (600000)浦发银行 (600009)上海机场 (600015)华夏银行 (600016)民生银行 (600026)中海发展 (600028)中国石化 (600030)中信证券 (600036)招商银行 (600037)歌华有线 (600050)中国联通 (600054)黄山旅游 (600102)莱钢股份 (600104)上海汽车 (600138)中青旅 (600161)天坛生物 (600177)雅戈尔 (600192)长城电工 (600219)南山铝业 (600246)万通先锋 (600269)赣粤高速 (600396)金山股份 (600415)小商品城 (600416)湘电股份 (600495)晋西车轴 (600518)康美药业 (600519)贵州茅台 (600533)栖霞建设 (600611)大众交通 (600616)第一食品 (600639)浦东金桥 (600642)申能股份 (600655)豫园商城 (600675)中华企业 (600685)广船国际 (600718)东软股份 (600729)重庆百货 (600739)辽宁成大 (600748)上实发展 (600761)安徽合力 (600787)中储股份 (600809)山西汾酒 (600832)东方明珠 (600837)海通证券 (600859)王府井 (600881)亚泰集团 (600887)伊利股份 (601006)大秦铁路 (601111)中国国航 (601166)兴业银行 (601318)中国平安 (601398)工商银行 (601600)中国铝业 (601628)中国人寿 (601988)中国银行 (ACH)中国铝业 (CHU)中国联通 (LFC)中国人寿 (SNP)中国石化 |
|
