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发表于 2007.8.25 06:15
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基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定，于２００７年８月２４日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
一、基金简介
（一）基金基本资料
基金名称：信诚四季 红混合型证券投资基金
基金简称：信诚四季红
交易代码：５５０００１
深交所行情代码：１６５５０１
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：２００６年４月２９日
报告期末基金份额总额：２，０７４，９７５，５７５．７２份
基金合同存续期：不定期
（二）基金产品说明
基金投资目标：在有效配置资产的基础上，精选投资标的，追求在稳定分红的基础上，实现基金资产的长期稳定增长。
基金投资策略：本基金在充分借鉴英国保诚集团的资产配置理念和方法的基础上，建立了适合国内市场的资产配置体系。本基金的资产配置主要分为战略性资产配置（ＳＡＡ）和战术性资产配置（ＴＡＡ）。战略性资产配置（ＳＡＡ）即决定投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重，按照本基金的风险偏好以及对资本市场各大类资产在长期均衡状态下的期望回报率假定而作出。战术性资产配置（ＴＡＡ）是本基金资产配置的核心，是指依据特定市场情况，对在一定时段持有某类资产的预期回报作出预测，并围绕基金资产的战略性资产配置基准，进行相应的短中期资产配置的过程。
业绩比较基准：６２．５％×新华富时全Ａ指数收益率＋３２．５％×中信国债指数 收益率＋５％×金融同业存款利率。
风险收益特征：作为一只混合型基金，本基金的资产配置中线（股票６２．５％，债券３２．５％）确立了本基金在平衡型基金中的中等风险定位，因此本基金在证券投资基金中属于中等风险。同时，通过严谨的研究和稳健的操作，本基金力争在严格控制风险的前提下谋求基金资产的中长期稳定增值。
（三）基金管理人
名 称：信诚基金管理有限公司
信息披露负责人：唐世春
联系电话：０２１－６８６４９７８８
传 真：０２１－５８８２６７５６
电子信箱：Ｓｈｉｃｈｕｎ．ｔａｎｇ＠ｃｉｔｉｃｐｒｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
（四）基金托管人
名 称：中国农业银行
信息披露负责人：李芳菲
联系电话：０１０－６８４２４１９９
传 真：０１０－６８４２４１８１
电子信箱：ｌｉｆａｎｇｆｅｉ＠ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（五）半年度报告的披露
登载半年度报告正文的基金管理人网址：ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
本基金半年度报告的置备地点：基金管理人及基金托管人的办公场所
二、主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标
■
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（二）基金净值表现
１、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率比较表
■
２、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的走势对比图
■
三、管理人报告
（一）基金管理人及基金经理情况：
１、本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准，于２００５年９月３０日正式成立，注册资本１亿元，注册地为上海。公司现有股东包括中信信托投资有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司、中新苏州工业园区创业投资有限公司，各股东出资比例分别为４９％、４９％、２％。（２００７年８月１３日，本基金管理人发布股权变更公告，公司股东由４家变为３家，中信信托投资有限责任公司受让苏州高新 区经济发展集团总公司持有的公司１６％的股权，英国保诚集团股份有限公司受让中新苏州工业园区创业投资有限公司持有的公司１６％的股权。）本基金是管理人旗下第一只基金。
２、基金经理简介：本基金实行双基金经理制，由岳爱民先生和管华雨先生共同管理。
岳爱民先生，ＣＦＡ，经济学硕士，ＭＢＡ。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员／基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司副总经理。现任信诚基金管理公司副总经理、首席投资官。
管华雨先生，国际金融硕士，证券投资从业经验５年。先后任职于申银万国 证券公司证券投资总部、信诚基金管理有限公司投资部，期间主要从事证券分析、研究和投资策划等工作。现就职于信诚基金管理有限公司投资部。
（二）报告期内基金运作的遵规守信情况说明：
本基金管理人在报告期内，严格遵守《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
（三）报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
在宏观经济和上市公司业绩良好、人民币加速升值、流动性充裕等因素的推动下，２００７年上半年股票市场强势上行，３月份起更是呈现加速上涨态势。在绩优蓝筹股上涨到一定高度后，４月份起市场热点切换极其迅速，低价股、绩差股和题材股涨幅惊人；而５月底和６月份市场大幅震荡，成交量迅速萎缩，缺乏基本面支撑的股票大幅回落，而绩优蓝筹股重新逐渐走强，股价结构性分化剧烈，“二八现象”重现。
本基金管理人坚持价值投资理念，５月份之前实行相对分散的策略，以应对市场的整体性上涨，５月份之后则适度集中，增持了高景气的装备制造、金融等行业的龙头个股，并在人民币升值加速的基础上大幅提高了房地产的配置。随后，本基金管理人在二季度后期适度降低了股票仓位，并对前期涨幅偏大、估值较高的行业和个股进行了减持，收到了较好的效果，基金净值稳步提升。
报告期末的基金净值为１．３３２１元，累计净值为１．９４５１元。本报告期基金净值增长率６６．１７％，业绩比较基准上涨４９．００％，基金表现超越业绩基准１７．１７个百分点。
（四）２００６年下半年宏观经济、证券市场及行业走势展望及下一阶段操作策略
本基金管理人认为，在出口退税调整、进一步落实节能减排目标和限制“两高一资”产业的发展、适度收紧信贷等宏观政策的影响下，下半年经济增速将有所回落。但是人口红利、人民币升值推高居民财富、国际产业转移、中国企业技术实力和管理水平逐渐提升等经济长期增长的推动力依然强劲，良好的盈利能力也使企业保持了较为旺盛的投资需求。加之奥运会、世博会、亚运会、滨海新区开发等重大事件的推动，经济增长将长期保持在较高水平，并且更为健康，可持续性更强。
截至７月２６日，已有１０１家上市公司披露了中报，净利润同比增长的公司９０家，所有已公布中报公司的净利润同比增长高达１３７％；再结合其它上市公司的业绩预告，半年报业绩同比增长很可能接近７０％，超出原先的市场预期，在一定程度上支持了较高的估值水平。与此同时，人民币升值有所加快，也为市场中长期向好提供了坚实的基础。但是，市场的流动性短期面临一定的考验，特别是下半年大盘股供应可能较大增加，使得市场资金和股票的供求天平向后者倾斜。而目前相对较高的估值水平也需要未来更加确定的盈利增长给予支撑。我们认为，在经历了两年的大幅上涨后，市场短期存在震荡整固的需要，但是支撑市场长期走牛的因素未发生根本性的变化，我们对市场中长期走势充满信心。
本基金管理人认为，三季度市场将呈现震荡格局，良好的业绩增长使得市场中枢逐渐抬高，同时股价的结构性分化进一步加剧，为后续行情奠定基础。市场热点将不断转换，金融、房地产、装备、消费服务是长期的投资主题。我们看好金融、房地产、装备制造、软件、医药、消费品等行业，这些行业增长的持续性较强，业绩也存在超预期的较大可能；同时，我们关注低估值周期性行业波动减弱可能带来的估值提升；在全球通货膨胀的大背景下，资源品也是我们的重点关注对象。同时，我们将密切注视节能环保、奥运、３Ｇ等主题投资机会。在市场震荡中，我们将依据景气度和估值变化优化持股结构，为后续行情做好充分的准备。
本基金管理人将以扎实的研究为基础，多角度考虑估值水平，前瞻性做好总体布局，争取以良好的业绩回报投资者的厚爱。
四、托管人报告
本基金托管人—中国农业银行根据《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》和《信诚四季红混合型证券投资基金托管协议》，在托管信诚四季红混合型证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》及各项法规规定，对信诚四季红混合型证券投资基金管理人—信诚基金管理有限公司２００７年１月１日至２００７年６月３０日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为，信诚基金管理有限公司在信诚四季红混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为。在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，信诚基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其相关法规的规定，基金管理人所编制和披露的信诚四季红混合型证券投资基金２００６年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金份额持有人利益的行为。
五、财务会计报告（未经审计）
（一）半年度会计报表
信诚四季红混合型证券投资基金资产负债表
（单位：人民币元）
■
信诚四季红混合型证券投资基金经营业绩表及收益分配表
（单位：人民币元）
■
备注：本基金于２００６年４月２９日基金合同正式生效。
信诚四季红混合型证券投资基金基金净值变动表
（单位：人民币元）
■
备注：本基金于２００６年４月２９日基金合同正式生效。
（二）半年度会计报表附注
１、本基金的基本情况
信诚四季红混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字［２００６］４２ 号文《关于同意信诚四季红混合型证券投资基金募集的批复》核准，由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。经向中国证监会备案，基金合同于２００６ 年４ 月２９ 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为３，００６，３２３，５２０．６２ 份基金份额。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。
２、半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计说明
２．１主要会计政策及会计估计
半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。
２．２本报告期重大会计差错：无
３、税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１１号《关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００７］８４号《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
①以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
②基金买卖股票、债券的差价收入，自２００４年１月１日起继续免征营业税和企业所得税。
③对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时，代扣代缴２０％ 的个人所得税。从２００５年６月１３日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。
④从２００５年１月２４日起，股票买卖按照１％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
⑤从２００７年５月３０日起，股票买卖按照３％。的税率缴纳证券（股票）交易印花税。
⑥对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
４、关联方关系及关联方交易
４．１．关联方关系
■
４．２ 关联方交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
４．２．１ 本基金在会计期间未通过关联方席位进行交易。
４．２．２ 基金管理人报酬
基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数；
Ｈ为每日应计提的基金管理费；
Ｅ为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金管理费１４，５３０，２６４．２０元，每日计提并于下月的５个工作日内支付，期初尚有余额２，１６９，９２０．６９未付，至２００７年６月３０日已支付１３，３１０，７７１．４２元，尚有余款３，３８９，４１３．４７元未付。
４．２．３ 基金托管费
基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％÷当年天数；
Ｈ为每日应计提的基金托管费；
Ｅ为前一日基金资产净值
本基金在会计期间需支付基金托管费２，４２１，７１０．６０元，每日计提并于下月的５个工作日内支付，期初尚有余额３６１，６５３．４３未付，至２００７年６月３０日已支付２，２１８，４６１．８２元，尚有余款５６４，９０２．２１元未付。
４．２．４ 本基金在会计期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
４．２．５存款余额及由此产生的利息收入
本基金在本报告期末存放于农业银行的存款余额为７９３，３８４，２０５．０８元，在本报告期内获得的利息收入为１，５９９，９７９．１２元。
４．３ 关联方持有基金份额
４．３．１ 基金管理人所持有的本基金份额
本基金的基金管理人自２００７年１月１日至２００７年６月３０日止的期间内未持有本基金份额。
４．３．２ 基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额
信诚人寿保险有限公司为本基金基金管理人主要股东控制的机构，其于２００７年６月３０日持有本基金３９，９５１，２６０．７６份，占总份额的比例为１．９３％。
本基金的基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的其他机构于２００７年６月３０日均未持有本基金份额。
４．４ 基金管理人的基金从业人员所持有的本基金份额
本基金的基金管理人的从业人员于２００７年６月３０日均未持有本基金份额。
５、报告期末流通转让受到限制的基金资产
（１）本基金截至２００７年６月３０日止流通受限制的未上市新股情况如下（流通受限期限为三或者十二个月，具体流通日期以公司公告为准）：
■
（２）本基金期末未持有因股权分置改革而暂时停牌的股票。
六、投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合：
■
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合：
■
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细：
■
投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）的半年度报告正文。
（四）报告期内股票投资组合的重大变动：
１、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
■
２、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细
■
主要财务指标
２００７年１月１日至６月３０日
基金本期净收益
９６９，１３０，５３５．３２
基金份额本期净收益
０．６２１１
期末可供分配基金收益
５９１，９５８，７３２．０１
期末可供分配基金份额收益
０．２８５３
期末基金资产净值
２，７６４，１５９，０２８．０８
期末基金份额净值
１．３３２１
基金加权平均净值收益率
４９．６０％
本期基金份额净值增长率
６６．１７％
基金份额累计净值增长率
１２３．１７％
阶段
净值
增长率（１）
净值增长率
标准差（２）
业绩比较基准
收益率（３）
业绩比较基准
收益率标准差（４）
（１）－（３）
（２）－（４）
过去一个月
０．８９％
２．１２％
－５．０７％
２．０６％
５．９６％
０．０６％
过去三个月
３３．１６％
１．８５％
１７．９２％
１．６８％
１５．２４％
０．１７％
过去六个月
６６．１７％
１．８６％
４９．００％
１．６０％
１７．１７％
０．２６％
过去一年
１０９．９８％
１．５１％
８３．２９％
１．２８％
２６．６９％
０．２３％
自基金合同
生效至今
１２３．１７％
１．４５％
１０８．８５％
１．２７％
１４．３２％
０．１８％
项目
附注
２００７．６．３０
２００６．１２．３１
资产：
银行存款
７９３，３８４，２０５．０８
３３９，６８６，００２．５２
清算备付金
８，２６４，４８４．９７
８，５５８，６８６．６６
交易保证金
１，８３７，９３７．６１
１，０００，０００．００
应收证券清算款
１５，０７４，２３３．５７
４４，３３５，９７６．４８
应收股利
６７５，０００．００
０．００
应收利息
（１）
１，２１８，１６６．６２
１，０３３，８８１．９０
应收申购款
２０，９３１，０１３．７４
１３６，８００．００
其他应收款
０．００
０．００
股票投资市值
（２）
１，８９２，４６１，７３７．５６
１，１１８，０９６，１３３．５７
其中：股票投资成本
１，６４１，４９８，９５６．８１
８７３，１４８，４０２．９７
债券投资市值
（２）
４９，９７５，０００．００
１５７，０１８，９０４．００
其中：债券投资成本
４９，９７５，０００．００
１５５，００６，７３１．７０
权证投资市值
０．００
０．００
其中：权证投资成本
０．００
０．００
待摊费用
（３）
６１，０２７．９１
１２１，０６１．９９
资产合计：
２，７８３，８８２，８０７．０６
１，６６９，９８７，４４７．１２
负债 ：
应付证券清算款
０．００
０．００
应付赎回款
６，０８６，２６９．６６
１６，８３７，２５０．７１
应付赎回费
２１，０６０．３０
６４，２２９．６２
应付管理人报酬
３，３８９，４１３．４７
２，１６９，９２０．６９
应付托管费
５６４，９０２．２１
３６１，６５３．４３
应付佣金
（４）
７，７３８，２７７．０１
３，５４３，５５０．４４
其他应付款
（５）
１，７５２，７７３．３２
１，４１４，１００．００
预提费用
（６）
１７１，０８３．０１
１０５，０００．００
负债合计：
１９，７２３，７７８．９８
２４，４９５，７０４．８９
持有人权益：
实收基金
（７）
２，０７４，９７５，５７５．７２
１，２５２，０７１，２６９．８０
未实现利得
（８）
９７，２２４，７２０．３５
１４０，３３９，７８６．２１
未分配收益
５９１，９５８，７３２．０１
２５３，０８０，６８６．２２
持有人权益合计：
２，７６４，１５９，０２８．０８
１，６４５，４９１，７４２．２３
负债及持有人权益合计：
２，７８３，８８２，８０７．０６
１，６６９，９８７，４４７．１２
项目
附注
２００７．１．１－２００７．６．３０
２００６．４．２９－２００６．６．３０
一、收入
１、股票差价收入
（９）
９２４，１０６，８４０．４４
３０，００７，２１０．２７
２、债券差价收入
（１０）
４７，３３０，５４９．４８
１，１３０，３３０．５２
３、权证差价收入
（１１）
２，２１６，８１５．６６
５，６６７，１３８．０７
４、债券利息收入
１，１２７，９１７．０９
７４９，１７４．６５
５、存款利息收入
１，７４８，２９０．３７
３，３１８，６５０．１８
６、股利收入
７，５０９，８３３．１１
１５，３９３，９０６．５６
７、买入返售证券收入
０．００
７０１，９９１．００
８、其他收入
（１２）
２，２９３，３２０．０５
０．００
收入合计
９８６，３３３，５６６．２０
５６，９６８，４０１．２５
二、费用
１、基金管理人报酬
１４，５３０，２６４．２０
８，１２６，６１３．８９
２、基金托管费
２，４２１，７１０．６０
１，３５４，４３５．６６
３、卖出回购证券支出
１，０３１．００
０．００
４、其他费用
（１３）
２５０，０２５．０８
９３，９３５．５０
其中：信息披露费
１７９，０４８．８２
５４，２１２．２２
审计费用
５５，７４３．２７
２３，８２３．７２
费用合计
１７，２０３，０３０．８８
９，５７４，９８５．０５
三、基金净收益
９６９，１３０，５３５．３２
４７，３９３，４１６．２０
加：未实现利得
４，００２，８７７．８５
１４９，９５７，４３７．９６
四、基金经营业绩
９７３，１３３，４１３．１７
１９７，３５０，８５４．１６
本期基金净收益
９６９，１３０，５３５．３２
４７，３９３，４１６．２０
加：期初基金净收益
２５３，０８０，６８６．２２
０．００
加：本期损益平准金
３６，５８７，５８９．９２
５４３，７１９．０６
可供分配基金净收益
１，２５８，７９８，８１１．４６
４７，９３７，１３５．２６
减：本期已分配基金净收益
６６６，８４０，０７９．４５
０．００
期末基金净收益
５９１，９５８，７３２．０１
４７，９３７，１３５．２６
项 目
２００７．１．１－２００７．６．３０
２００６．４．２９－２００６．６．３０
一、期初基金净值
１，６４５，４９１，７４２．２３
３，００６，３２３，５２０．６２
二、本期经营活动：
基金净收益
９６９，１３０，５３５．３２
４７，３９３，４１６．２０
未实现利得
４，００２，８７７．８５
１４９，９５７，４３７．９６
经营活动产生的基金净值变动数
９７３，１３３，４１３．１７
１９７，３５０，８５４．１６
三、本期基金份额交易：
基金申购款
２，７２６，４２２，２２８．４９
２２４，７２４，３６８．８９
基金赎回款
１，９１４，０４８，２７６．３６
０．００
基金份额交易产生的基金净值变动数
８１２，３７３，９５２．１３
２２４，７２４，３６８．８９
四、本期向持有人分配收益：
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数
６６６，８４０，０７９．４５
０．００
五、期末基金净值
２，７６４，１５９，０２８．０８
３，４２８，３９８，７４３．６７
关联方名称
与本基金关系
信诚基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、销售机构
中国农业银行
基金托管人、代销机构
中信信托有限责任公司
基金管理人的股东
英国保诚集团股份有限公司
基金管理人的股东
中新苏州工业园区创业投资有限公司
基金管理人的股东
信诚人寿保险有限公司
基金管理人主要股东控制的机构
资产名称
数量（股）
总成本（元）
总市值（元）
估值方法
转让受限原因
流通日期
长电科技
２，０００，０００
１６，０２０，０００．００
１９，０００，０００．００
公允价值
非公开发行股票
２００８－１－３１
资产项目
市值（元）
占总资产比例
股票
１，８９２，４６１，７３７．５６
６７．９７％
权证
０．００
０．００％
债券
４９，９７５，０００．００
１．８０％
银行存款和清算备付金
８０１，６４８，６９０．０５
２８．８０％
证券清算款
１５，０７４，２３３．５７
０．５４％
其他资产
２４，７２３，１４５．８８
０．８９％
合计
２，７８３，８８２，８０７．０６
１００．００％
行业分类
市值（元）
市值占净值比例
Ａ 农、林、牧、渔业
０．００
０．００％
Ｂ 采掘业
１６３，５８７，６４９．０１
５．９２％
Ｃ 制造业
９７７，３８７，４２１．８５
３５．３６％
Ｃ０ 食品、饮料
１１９，５８７，４１９．００
４．３３％
Ｃ１ 纺织、服装、皮毛
０．００
０．００％
Ｃ２ 木材、家具
０．００
０．００％
Ｃ３ 造纸、印刷
０．００
０．００％
Ｃ４ 石油、化学、塑胶、塑料
６０，５１５，１９７．２２
２．１９％
Ｃ５ 电子
５４，２８１，１８７．８１
１．９６％
Ｃ６ 金属、非金属
１８２，３３９，９９２．１９
６．６０％
Ｃ７ 机械、设备、仪表
４９１，５５５，７７９．６９
１７．７８％
Ｃ８ 医药、生物制品
２６，１２０，０００．００
０．９４％
Ｃ９９ 其他制造业
４２，９８７，８４５．９４
１．５６％
Ｄ 电力、煤气及水的生产和供应业
１２６，５０４，０００．００
４．５８％
Ｅ 建筑业
５９，９７１，５４９．３０
２．１７％
Ｆ 交通运输、仓储业
５，０７３，５７０．５７
０．１８％
Ｇ 信息技术业
１３０，６６２，５６１．９９
４．７３％
Ｈ 批发和零售贸易
４８，２２７，４０５．３５
１．７４％
Ｉ 金融、保险业
２２３，３８６，０７２．６１
８．０８％
Ｊ 房地产业
１０５，３０１，５０６．８８
３．８１％
Ｋ 社会服务业
０．００
０．００％
Ｌ 传播与文化产业
５２，３６０，０００．００
１．８９％
Ｍ 综合类
０．００
０．００％
合计
１，８９２，４６１，７３７．５６
６８．４６％
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
市值（元）
市值占净值比例
１
０００５８１
威孚高科
５，８５６，４１２
１０４，７１２，６４６．５６
３．７９％
２
６０００８９
特变电工
３，３９８，８７３
１０４，５１５，３４４．７５
３．７８％
３
６０００００
浦发银行
２，３４９，８７９
８５，９８２，０７２．６１
３．１１％
４
６００９００
长江电力
５，５００，０００
８３，１６０，０００．００
３．０１％
５
６００１６９
太原重工
３，４９９，９５５
８０，００８，９７１．３０
２．８９％
６
６０００５０
中国联通
１２，４９９，８９０
７３，３７４，３５４．３０
２．６５％
７
６０００３６
招商银行
２，８００，０００
６８，８２４，０００．００
２．４９％
８
６０００１６
民生银行
６，０００，０００
６８，５８０，０００．００
２．４８％
９
６００３４８
国阳新能
１，８００，０００
６６，５２８，０００．００
２．４１％
１０
６００１１１
稀土高科
２，２９８，１６４
６３，９３４，９２２．４８
２．３１％
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
６０００００
浦发银行
１５７，１９０，２５９．６４
９．５５％
２
６０００１６
民生银行
１３８，４２０，３４７．９９
８．４１％
３
６０００２８
中国石化
１２５，５７４，０００．１４
７．６３％
４
６０００３６
招商银行
１１２，８９８，６２４．４８
６．８６％
５
６０１１６６
兴业银行
１１２，４６５，６６５．４０
６．８３％
６
６００９００
长江电力
１０４，７６７，７８９．６６
６．３７％
７
０００００２
万 科Ａ
９３，３３９，８７５．０６
５．６７％
８
０００５８１
威孚高科
９３，２５１，２１７．８９
５．６７％
９
６００５１９
贵州茅台
８７，６５６，４６５．７６
５．３３％
１０
６００６９０
青岛海尔
８４，１０６，３１１．１６
５．１１％
１１
６００１１１
稀土高科
８２，０７９，３４９．２８
４．９９％
１２
６０００５０
中国联通
８０，５６０，８７１．８２
４．９０％
１３
６００１６９
太原重工
８０，２４５，９７５．９２
４．８８％
１４
００００６３
中兴通讯
７８，５２３，５１７．６９
４．７７％
１５
６００２６６
北京城建
７６，６９９，６０１．５０
４．６６％
１６
６００８０８
马钢股份
７６，３４８，５８０．２４
４．６４％
１７
６０００１９
宝钢股份
７５，９５７，７８３．８１
４．６２％
１８
６００７１８
东软股份
７３，１４４，９７５．０４
４．４５％
１９
６００５８４
长电科技
６７，１１０，３９４．３３
４．０８％
２０
６０００３７
歌华有线
６６，５９７，３１９．９５
４．０５％
２１
０００６２５
长安汽车
６５，９９８，２６１．７９
４．０１％
２２
６００２４０
华业地产
６４，０２１，００１．２９
３．８９％
２３
６００２６９
赣粤高速
６３，６２４，６３９．９３
３．８７％
２４
６００８２３
世茂股份
６２，２７９，４８１．６３
３．７８％
２５
６００００５
武钢股份
６１，１１８，７４７．３５
３．７１％
２６
００２０２４
苏宁电器
６０，６１６，３９２．５６
３．６８％
２７
０００９８３
西山煤电
５５，８４６，３４３．１７
３．３９％
２８
６０００８９
特变电工
５５，６０４，４４５．８９
３．３８％
２９
６００１０４
上海汽车
５５，４９１，３３８．６５
３．３７％
３０
００００２４
招商地产
５４，６６４，０８８．４５
３．３２％
３１
０００８４８
承德露露
５４，４９６，９２５．８８
３．３１％
３２
６０００１５
华夏银行
５１，５４２，４３２．６０
３．１３％
３３
６００４１５
小商品城
５１，３２４，６４３．２１
３．１２％
３４
６０００２０
中原高速
４９，６２０，５１９．８３
３．０２％
３５
６００３４８
国阳新能
４９，４２７，０９３．４９
３．００％
３６
０００８６９
张 裕Ａ
４８，３５４，０１９．９４
２．９４％
３７
６０００２６
中海发展
４７，０１４，８０４．０４
２．８６％
３８
０００４０１
冀东水泥
４４，９８２，５７１．８５
２．７３％
３９
０００６５１
格力电器
４４，５２２，１７２．０１
２．７１％
４０
６００６１６
第一食品
４４，４０８，７７７．０６
２．７０％
４１
６００８８６
国投电力
４４，３２５，１７４．０９
２．６９％
４２
６０１００１
大同煤业
４２，７６０，９０８．７９
２．６０％
４３
６００８２７
友谊股份
４２，５０１，９０９．２０
２．５８％
４４
６０１００６
大秦铁路
４１，２８７，７２５．１２
２．５１％
４５
６００６８８
Ｓ上石化
３９，５７４，５３８．２２
２．４１％
４６
６００３２２
天房发展
３８，４２２，２８８．０９
２．３４％
４７
６０００１１
华能国际
３７，８９６，４２６．７９
２．３０％
４８
０００１５７
中联重科
３６，６８３，１２９．２２
２．２３％
４９
６００１４３
金发科技
３６，６１１，５７７．２０
２．２２％
５０
６００００４
白云机场
３５，９５５，０６３．１１
２．１９％
５１
００００２１
长城开发
３５，３１９，６０２．８２
２．１５％
５２
０００４２２
湖北宜化
３５，００４，６４９．５２
２．１３％
５３
６００３０９
烟台万华
３４，９４３，５５２．６２
２．１２％
５４
６００８８７
伊利股份
３４，０８２，１５１．７３
２．０７％
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例
１
６０００２８
中国石化
１３３，４３５，７６９．９８
８．１１％
２
００００６３
中兴通讯
１２０，２５９，９０３．４０
７．３１％
３
０００００２
万 科Ａ
１１３，２２７，４７２．７２
６．８８％
４
６０００００
浦发银行
１１３，１３０，３９２．７４
６．８８％
５
６０１１６６
兴业银行
１０９，２３６，０２８．０１
６．６４％
６
６０００１９
宝钢股份
１０８，４１６，１１７．４６
６．５９％
７
６００１４３
金发科技
１０５，７９４，０９４．０９
６．４３％
８
６００８０８
马钢股份
１０３，６４２，２２１．００
６．３０％
９
６０００３０
中信证券
１０３，２８８，０１４．５２
６．２８％
１０
６０００３７
歌华有线
１０２，６０９，７６０．５８
６．２４％
１１
６００５２７
江南高纤
１００，３５０，７６７．７０
６．１０％
１２
６０００１６
民生银行
９７，０４６，２０７．３１
５．９０％
１３
０００１５７
中联重科
９２，７４５，１７７．２７
５．６４％
１４
６００５１９
贵州茅台
９０，２８３，２４６．６６
５．４９％
１５
６００２６９
赣粤高速
８９，４７６，３３０．５１
５．４４％
１６
６０００１５
华夏银行
８１，９５２，５０２．０８
４．９８％
１７
６００００５
武钢股份
７８，４５１，７０１．５７
４．７７％
１８
００２０２４
苏宁电器
７８，０６８，３２９．１７
４．７４％
１９
００００２４
招商地产
７４，７３３，１７６．６２
４．５４％
２０
６００２６６
北京城建
６９，１９６，０９４．６５
４．２１％
２１
６０００１１
华能国际
６８，０２４，２４１．３７
４．１３％
２２
６００８８６
国投电力
６７，７６９，１５８．５８
４．１２％
２３
６０００２６
中海发展
６７，６８２，０７７．２８
４．１１％
２４
６０１３９８
工商银行
６７，１５９，３１７．６０
４．０８％
２５
０００６２５
长安汽车
６４，２５２，８１８．２７
３．９０％
２６
６０００３６
招商银行
６３，６５３，６１７．９０
３．８７％
２７
６００７２９
重庆百货
６３，６３７，８２８．６５
３．８７％
２８
６００１１１
稀土高科
６１，００４，７９０．３１
３．７１％
２９
６０１００６
大秦铁路
５５，８９８，７５８．８２
３．４０％
３０
６００６８５
广船国际
５３，４３３，０６９．７３
３．２５％
３１
６００１０４
上海汽车
５３，３２２，１３３．７８
３．２４％
３２
６０１００１
大同煤业
５２，４２８，４５１．６７
３．１９％
３３
６００６１６
第一食品
５０，１７７，０４９．９７
３．０５％
３４
００００２１
长城开发
４９，４５３，７８８．４３
３．０１％
３５
６００６９０
青岛海尔
４７，９０２，０２５．０３
２．９１％
３６
６００４１５
小商品城
４７，２６１，８８７．３２
２．８７％
３７
６００３２２
天房发展
４６，２００，３９３．２０
２．８１％
３８
６０００２０
中原高速
４４，８３６，５４９．８０
２．７２％
３９
６００６８８
Ｓ上石化
４１，１６４，０２１．０７
２．５０％
４０
０００６２９
攀钢钢钒
４１，０５０，９０６．７３
２．４９％
４１
６００６００
青岛啤酒
４０，９１０，３３８．６２
２．４９％
４２
０００７９３
华闻传媒
４０，１２８，９８３．７２
２．４４％
４３
６００２０８
中宝股份
３９，６７９，６２５．７１
２．４１％
４４
６００００４
白云机场
３９，６２９，０９４．８３
２．４１％
４５
６００４２６
华鲁恒升
３９，５４３，０３０．６９
２．４０％
４６
６００６３９
浦东金桥
３９，０５６，９６０．０９
２．３７％
４７
６００１１０
中科英华
３７，３３８，９１７．８４
２．２７％
４８
０００６１６
亿城股份
３６，５９２，８８１．１４
２．２２％
４９
６００８２７
友谊股份
３６，４０１，１７０．７９
２．２１％
５０
６００８８７
伊利股份
３５，７１５，５９４．７６
２．１７％
５１
６００１６６
福田汽车
３４，３５８，５５１．９０
２．０９％
５２
６０００９６
云天化
３４，００９，８５５．１１
２．０７％
５３
０００９８３
西山煤电
３３，７７６，５１３．８２
２．０５％
５４
６００２７６
恒瑞医药
３３，１９６，２３１．４５
２．０２％
券种
市值（元）
市值占净值比例
央行票据
０．００
０．００％
国债
０．００
０．００％
金融债
４９，９７５，０００．００
１．８１％
企业债券
０．００
０．００％
可转换债
０．００
０．００％
合计
４９，９７５，０００．００
１．８１％
债券名称
市值（元）
市值占净值比例
０６进出０５
４９，９７５，０００．００
１．８１％
项目
金额（元）
交易保证金
１，８３７，９３７．６１
应收股利
６７５，０００．００
应收利息
１，２１８，１６６．６２
应收申购款
２０，９３１，０１３．７４
待摊费用
６１，０２７．９１
合计
２４，７２３，１４５．８８
项目
份额（份）
基金份额持有人户数
８５，３３９
平均每户持有的基金份额
２４，３１４．５１
项目
份额（份）
占总份额的比例
机构投资者持有的基金份额
１９７，８７６，９８５．４７
９．５４％
个人投资者持有的基金份额
１，８７７，０９８，５９０．２５
９０．４６％
项目
份数（份）
报告期初基金份额总额
１，２５２，０７１，２６９．８０
报告期间基金总申购份额
２，３８０，５９４，１６８．６１
报告期间基金总赎回份额
１，５５７，６８９，８６２．６９
报告期末基金份额总额
２，０７４，９７５，５７５．７２
券商名称
席位数量
股票交易量（元）
占股票交易
总量比例
应付佣金（元）
占佣金总量比例
中信证券
２
１，８５０，３１８，９８６．８４
１９．９８％
１，４８６，５２６．７２
１９．８１％
招商证券
１
２，２７９，７８４，０１５．９７
２４．６２％
１，８６９，１２０．５５
２４．９０％
中投证券
１
５０７，４２３，４７９．９８
５．４８％
３９７，０６１．８３
５．２９％
东方证券
１
１８，６３３，１５５．７０
０．２０％
１４，５８０．５５
０．２０％
银河证券
１
９０１，８３１，１５２．４１
９．７４％
７３９，４９８．６４
９．８５％
申万证券
１
１，７１３，０５７，６４３．６８
１８．５０％
１，４０４，７０４．０１
１８．７１％
中信建投
１
１，０３６，６１０，０１５．４６
１１．２０％
８５０，００４．５２
１１．３２％
国泰君安
１
６９４，１６２，１５０．８６
７．５０％
５４３，１８７．７３
７．２４％
中金国际
１
２５７，４６９，３６１．１１
２．７８％
２０１，４７１．０９
２．６８％
合计
１０
９，２５９，２８９，９６２．０１
１００．００％
７，５０６，１５５．６４
１００．００％
券商名称
债券交易量（元）
占债券交易总量比例
回购交易量（元）
占回购交易总量比例
权证交易量（元）
占权证交易总量比例
中信证券
２２，４２１，８１８．９０
１４．０５％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
招商证券
４５，４２９，６４９．１０
２８．４７％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
中投证券
１，４２１，４５１．３２
０．８９％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
东方证券
９，５７８，５３８．５０
６．００％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
银河证券
１２，３７８，１２３．４０
７．７６％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
申万证券
２９，０２０，９６０．１０
１８．１８％
０．００
０．００％
３，８１０，５４６．１４
１００．００％
中信建投
２２，９７２，０７３．００
１４．３９％
２０，０００，０００．００
１００．００％
０．００
０．００％
国泰君安
１６，３７１，４２５．９０
１０．２６％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
中金国际
０．００
０．００％
０．００
０．００％
０．００
０．００％
合计
１５９，５９４，０４０．２２
１００．００％
２０，０００，０００．００
１００．００％
３，８１０，５４６．１４
１００．００％
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